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专业名称：概率论与数理统计 课程编号：S0106050701001 课程名称：现代概率论基础课程英文名称：Foundations of Modern Probability 学分: 4 周学时 总学时：72 课程性质：硕士学位基础课 适用专业：概率论与数理统计、精算学 教学内容及基本要求:教学内容： 可测空间； 测度与积分――概率与期望； 独立随机变量序列； 条件期望与鞅。 基本要求： 通过本课程的学习，一方面可以学会用测度论的观点和方法来分析概率论的一些重要问题；另一方面掌握了独立性、条件期望、鞅等方面的一些基本结果后，就为进一步学习概率统计和随机过程方面其他课程打下基础。 考核方式及要求(开卷考试、闭卷考试、考查)：闭卷考试。 学习本课程的前期课程要求：初等概率论（本科课程）， 初步的实变函数知识。 教材及主要参考书目、文献与资料： 教材：汪嘉冈，现代概率???基础（第二版），上海：复旦大学出版社，2005 主要参考书目： 严加安，测度论讲义（第二版），北京：科学出版社，2004 程士宏，测度论与概率论基础，北京：北京大学出版社，2004 Billingsley, P., Probability and Measure, John Wiley Sons, Inc., 1986 Kallenberg, O., Foundations of Modern Probability, 2nd Edition, Springer-Verlag, 2002 填写人：王文胜 审核人：吴述金 课程编号：S010605071037 课程名称：高等数理统计课程英文名称：Advanced Mathematical Statistics 学分: 5 周学时 总学时：90 课程性质：硕士学位基础课 适用专业：概率论与数理统计、精算学 教学内容及基本要求:教学内容： 基本概念 点估计理论 假设检验理论 区间估计 基本要求：通过本课程的学习，学生对高等数理统计的基本理论有一个全面的了解。在教师指导下，阅读相关的论文。为进一步学习后继课程打好基础。 考核方式及要求 闭卷考试 学习本课程的前期课程要求：高等代数、数学分析、概率论、数理统计。 教材及主要参考书目、文献与资料： 陈希孺 高等数理统计 中国科学技术出版社 1999 郑忠国 高等数理统计 北京大学出版社 2001 填写人：丁帮俊 审核人：濮晓龙 课程编号：S0106050701003 课程名称：随机过程课程英文名称：Stochastic Processes 学分: 3 周学时 总学时：54 课程性质：硕士学位必修课 适用专业：概率论与数理统计、精算学 教学内容及基本要求:教学内容： 1、 随机过程简介 ① 随机过程基本概念； ② Bernoulli过程； ③ Poisson过程。 2、 离散时间的Markov链 ① Markov性； ② 状态的分类与周期； ③ 常返性； ④ 吸收概率与平均吸收时间； ⑤ 平稳分布； ⑥ 转移概率的极限性质； ⑦ 强Markov过程。 3、 连续时间的Markov链 ① 转移概率函数与Q-矩阵； ② Markov链的强Markov性，嵌入Markov链，最小Q-过程； ③ 对称性与可逆性。 4、 更新过程 ① 更新过程与更新方程； ② 延迟更新过程； ③ 更新定理； ④ 有偿更新过程与可终止更新过程。 5、 Brown运动 ① Brown分布及其性质； ② Brown分布的转移概率函数； ③ 半群和无穷小算子； ④ Brown分布的首达时间； ⑤ Brown运动的近似计算。 6、随机微分方程初步 ① 随机微分方程产生的背景； ② It?积分； ③ It?公式。 基本要求：正确理解随机过程的基本概念；熟练掌握Poisson过程、Markov链、更新过程和Brown运动的基本性质；掌握It?公式；熟悉Poisson过程、Markov链、更新过程和Brown运动的基本应用；了解随机过程部分相关领域的前沿研究现状。 考核方式及要求(开卷考试、闭卷考试、考查)： 闭卷考试 或 开卷考试。 学习本课程的前期课程要求： 测度论。 教材及主要参考书目、文献与资料： 1．何声武，随机过程引论，北京：高等教育出版社，1999． 2．钱敏平，龚光鲁，随机过程论，北京：北京大学出版社，1997． 3．Edward P.C. Kao, An Introduction to Stochastic Processes, Beijing: China Machine Press, 2