随机过程课件（上海财经大学）Fourier transformation.ppt

Fourier transformation;x=sin(2*pi*[0:n]/10);;x=sin(2*pi*[1:n]/12)+2*sin(2*pi*[1:n]/20+pi/3);;x=sin(2*pi*[1:n]/12)+2*sin(2*pi*[1:n]/20+pi/3)+randn(1,n);x=sin(2*pi*[1:n]/12)+2*sin(2*pi*[1:n]/20+pi/3)+3*randn(1,n);fft; n=600; x=randn(1,n);;稳定分布简介;稳定分布的定义;中心极限定理;稳定分布的特征函数;随机过程复习;第一章 随机游走与第一步分析法;第一节 第一步分析法;τ的均值：一步分析法;边界条件是;第三节 非公平游戏;概率生成函数;鞅理论指出在公平游戏中，无论一个赌博者多么聪明，都不可能获得超额盈利。;第一节 经典例子;例2;例3;矩母函数;第二节 New Martingale from old;鞅转换定理;停时;停时过程;停时定理;;一致收敛定理;Exercise 2.1 (Finding a martingale);;(b) 解：;第四节 下鞅;Jensen 不等式;Lp空间;第五节 多布(Doob)不等式;第六节 鞅收敛;Exercise 3.2Cautionary Tale: Covariance and Independence;例子