第二章 线性模型自相关与偏相关函数1.docVIP

PAGE  PAGE 26 第二章 线性模型及自相关与偏相关函数 §1．随机线性模型 对于随机差分方程： （I） 系数及两个多项式满足一定约束且是一白噪声，，当时，，则称是（I）之一个平稳解，我们将给予上述线性模型进行详细讨论. 首先通过一、二个例子简单说明随机序列、随机模型与时间序列应用之间的关系. 例1 在某一专用计算机的固定程序中，包括如下的简单迭代计算 （II） 其中为固定常数 由于计算机的字长有限，每次计算上式时都会有舍入误差. 若以和分别表示计算机的计算值和真实值，则二者之差便是一个误差序列，我们现在来分析它的内在变化规律. 设在计算时产生的舍入误差为，于是计算值为 （2） （3） 经验表明，舍入误???近似为均匀分布的白噪声，其方差依计算机的字长而定. 于是（3）式就是计算（1）式时，计算误差序列的所满足的随机模型 的特殊情况. 以后我们将主要讨论为正态分布的情况. （3）和普通差分方程，由于是随机序列，也是随机