第十讲时间序列介绍.ppt

8.偏回归系数的意义 多元回归模型中的回归系数称为偏回归系数 某解释变量前回归系数的含义是，在其他解释变量保持不变的条件下，该变量变化一个单位，被解释变量将平均发生偏回归系数大小的变动 4.正规方程 由最小二乘法得到的用以估计回归系数的线性方程组，称为正规方程 正规方程的结构 Y ——被解释变量观测值 n x 1 X ——解释变量观测值（含虚拟变量n x k+1 ） X`X ——设计矩阵（实对称 k+1 x k+1 矩阵 ） X`Y ——正规方程右端 n x 1 ——回归系数矩阵（ k+1 x 1 ） ——高斯乘数矩阵， 设计矩阵的逆 ——残差向量（ n x 1 ） ——被解释变量的拟合（预测）向量 n x 1 5.多元回归模型参数估计中的样本容量问题 样本是一个重要的实际问题，模型依赖于实际样本。 获取样本需要成本，企图通过样本容量的确定减轻收集数据的困难。 最小样本容量：满足基本要求的样本容量 最小样本容量 n ≥ k+1 X`X -1存在?| X`X | 0 ? X`X 为k+1阶的满秩阵 R AB ≤ min R A ,R B R X ≥ k+1 因此，必须有n≥k+1 满足基本要求的样本容量 一般经验认为： n ≥ 30或者n ≥ 3 k+1 才能满足模型估计的基本要求。 n ≥ 3 k+1 时，t分布才稳定，检验才较为有效 9.