应用回归分析回归诊断.ppt

* * * * * * * * （-0.085） （8.274） （-6.457） （6.692） R2=0.9842 在?=5%下，查得临界值F0.05(2, 20)=3.49 判断：拒绝原模型与引入新变量的模型可决系数无显著差异的假设，表明原模型确实存在遗漏相关变量的设定偏误。 * （3）同期相关性的豪斯蔓（Hausman）检验 由于在遗漏相关变量的情况下，往往导致解释变量与随机扰动项出现同期相关性，从而使得OLS估计量有偏且非一致。 因此，对模型遗漏相关变量的检验可以用模型是否出现解释变量与随机扰动项同期相关性的检验来替代。这就是豪斯蔓检验的主要思想。 * 当解释变量与随机扰动项同期相关时，通过工具变量法可得到参数的一致估计量。 而当解释变量与随机扰动项同期无关时， OLS估计量就可得到参数的一致估计量。 因此，只须检验IV估计量与OLS估计量是否有显著差异来检验解释变量与随机扰动项是否同期无关。 对一元线性回归模型 Y=?0+?1X+? 所检验的假设是 H0：X与?无同期相关。 * 设一元样本回归模型为 以Z为工具变量，则IV估计量为： (*) (*)式表明，IV估计量与OLS估计量无差异当且仅当?ziei=0，即工具变量与OLS估计的残差项无关。