高铁梅eviewss-第10章PanelData模型技术总结.ppt

(3) 包含时期个体恒量的固定影响变截距模型 模型(10.3.1)还可以推广为包含时期个体恒量的形式，即模型形式为： i =1, 2,…, N ，t =1, 2,…, T (10.3.15) 其中：?t 为时期个体恒量，反映时期特有的影响。类似地，通过引进相应的个体成员和时期虚拟变量，利用普通最小二乘法可以得到各参数的OLS估计。 3. 固定影响变截距模型的广义最小二乘估计 (1) 截面加权(个体成员截面异方差情形的GLS估计 ) 利用OLS参数估计，我们得到5个公司的方程残差的方差?i2 ，具有截面异方差性。 残差的方差 33455.51 美国钢铁公司（US） 633.42 西屋公司（WE） 34288.49 通用电器公司（GE） 755.85 克莱斯勒公司（CH） 9410.9 通用汽车公司（GM） 当残差具有截面异方差性和同步不相关时最好进行截面加权回归： EViews进行可行广义最小二乘（