奥地利中央银行：信用风险管理指引.doc

信用风险管理指引：评级模型与验证 由奥地利中央银行（OeNB）和金融市场管理局（FMA）合作编写 目 录 信用风险管理指引：评级模型与验证 1 1、 4 2 信贷评估的最佳数据要求 7 2.1政府和公共部门 8 2.2金融服务供应商 10 2.3企业客户 - 企业/企业主 12 2.4企业客户 - 专业贷款 16 2.4.1项目融资 18 2.4.2物品融资 18 2.4.3商品融资 19 2.4.4产生收入的房地产融资 19 2.5 零售客户 20 2.5.1大众市场的业务 21 2.5.2 私人银行 23 3.常用的信用评估模型 24 3.1 启发式模型 24 3.1.1 “典型的”评级问卷 25 3.1.2 定性系统 25 3.1.3 专家系统 27 3.1.4模糊逻辑系统 28 3.2 统计模型 29 3.2.1 多元判别分析 30 3.2.2 回归模型 31 3.2.3人工神经网络 33 3.3因果模型 35 3.3.1期权定价模型 35 3.3.2现金流量（仿真）模型 36 3.4混合形式 36 3.4.1模型类型的横向结合 36 3.4.2利用覆盖（Override重新定义）进行模型类型的纵向组合 38 3.4.3上游采用启发式淘汰标准 38 4针对各个评级部分评估模型的适用性 39 4.1基本要求的履行 39 4.1.1 PD作为目标值 39 4.1