谱密度PPT.ppt

Andrey Andreyevich Markov, 1856.6.14-1922.7.20 图片来源, 维基百科/wiki/Andrey_Markov 王梓坤院士(1929年—)江西吉安人,1952年大学毕业后，被分派到天津南开大学数学系任教. 是一位对我国科学和教育事业作出卓越贡献的数学家和教育家，也是我国概率论研究的先驱和学术带头人之一. 　　 1948 年获武汉大学数学系奖学金, 1952 年毕业后到南 开大学任教, 1955 年在莫斯科大学数学力学系读研究生， 1958 年学成归国. 在莫斯科师从现代概率论的奠基人 柯尔莫哥洛夫(Kolmogorov) 院士。他非常信赖这位由中国 选派的年轻人的能力，把他选作自己的研究生，去攻概率 论的中心问题随机过程理论. 当时中国近代数学才刚刚起步，大学也没有概率课程. 此时苏联的概率论水平已届于世界最前列. 王梓坤也根本 不知道什么是概率，可他的研究方向又恰恰被定为概率论， 著有《概率论基础及其应用》、《随机过程论》、 《生灭过程与马尔科夫链》等 9 部数学著作． Andrey Nikolaevich Kolmogorov, 1903.4.25-1987.10.20 图片来源, 维基百科 /wiki/Andrey_Markov 王梓坤 (1929-) 图片来源, 百度 转移概率的稳定性能 本章主要内容 马尔可夫过程的定义 马尔可夫链的转移概率与概率分布 齐次马尔可夫链状态的分类 2. 谱密度的物理意义 谱密度的概念来源于无线电技术. 在数学上, 它是平稳过程的相关函数的 Fourier 变换. 在物理上, 处理信号需要功率谱密度的概念. 如果一个随机信号是数学上的平稳过程, 则对其可模仿 物理中的情形定义其功率谱密度, 那么 该平稳过程的谱密度=功率谱密度 换句话说, 谱密度在物理中就是功率谱密度. ● 工程实际中, 总能量有限的信号 x(t) 称为能量型信号, 即 此时称 为该信号在 [-T, T] 上的平均功率; 而称 为该信号在 R 上的平均功率, 简称平均功率. 注: 对能量型信号, 其平均功率为零. 称这样的信号为功率型信号. 周期信号就是常见的功率信号. ● 另一类信号x(t), 其能量是无限的, 即 但平均功率有限, 即 接下来? ? ? ? ? ? 密度, 及能量和平均功率的谱表达式; 首先用 Fourier 变换给出确定性信号的能谱密度, 功率谱 然后定义平稳过程的功率谱密度, 并证明它等于过程的谱密度! 最后讨论谱密度和互谱秘密的性质和计算. 设有确定性信号 x ={x(t): t ∈R}在区间 (-∞,+ ∞) 上平方可积, 则 x(t) 的 Fourier 变换存在 (或说 x(t) 具有频谱). (假设逆变换存在) 反演公式 F 于是, 信号的总能量等于能谱密度在全频域上的积分. 上式也称为总能量的谱表达式. 由于实际中很多信号(函数)的总能量是无限的, 所以通常研究 x(t) 在 R上的平均功率, 即 为了能利用 Fourier 变换给出平均功率的谱表达式, 我们 构造一个截尾函数: 即 记 称 为确定性信号 在 处的功率谱密度. 从而有平均功率的谱表达式 前面证得能量的谱表达式 F 此处 为平稳过程的功率谱密度; 并记 定义 设 是平稳过程, 则称 称 过程的平均功率. 定理 设 是平稳过程, 若RX(τ) 绝对 可积, 则过程 的谱密度就是功率谱密度, 即 证 3. 谱密度的性质和计算 定理 相关函数绝对可积的平稳过程, 其谱密度是非负实函数; 若进一步过程是实值的, 则其谱密度是非负实偶函数. 证 若过程是实的, 定理 2 说明 第二式说明功率谱密度的零频率分量等于相关函数 曲线下的总面积. 以下总假设所讨论平稳过程的相关函数绝对可积. 第一式说明功率谱密度曲线下的总面积(即平均功率) 等于平稳过程的均方值的 2π 倍. 或者说 平稳过程的均方值等于功率谱密度关于频率 ω/(2π)的积分. 谱密度的计算 ● 广义积分----可利用复变函数中的留数定理 ● 利用已知的基本公式和 Fourier 变换的性质等 Fourier变换的性质 ● 线性性质 ● 位移性质 ● 微分性质 注: Fourier 逆变换显然也具有上述三条性质. 例 1. 已知平稳过程的功率谱密度为 求其相关函数与平均功率. 解 可以用两种方法求相关函数, 其一用留数定理算广义 积分得出相关函数, 其二利用特殊函数