风险理论第n讲.pptVIP

集体风险模型 S的分布 假定单位时间内保单组合理赔的次数是一个随机变量，我们记为N， 表示按次序到来的的理赔，设S表示单位时间内的总理赔额，N表示单位时间内的理赔次数，集体风险模型可以描述为 假定 （1） 是独立同分布的随机变量 （2）N与Xi独立 我们按如下步骤讨论 理赔次数 S的分布 S的近似分布 S的分布数值计算方法 S的数字特征 例1：设理赔次数服从负二项分布， 已知参数 ，Var(N)=24，个别理赔额的分布为 求总理赔额的均值与方差之和。 解：由负二项分布的性质， 所以 二、计算S的分布 方法一：直接收集S的信息，如收集一个会计年度内每月的总赔付额，然后使用建模方法去拟合S的分布。 方法二：首先分开研究个体理赔额X和理赔次数N的分布的信息，再利用复合分布公式来研究S的分布。本课主要讨论方法二，常用的方法有： （－）卷积法 设X的分布函数为FX(x)，N的分布列为{pn}。可以看出，S的分布是一个复合分布。由全概率公式有 其中， 若X是非负连续随机变量，则 若X是非负离散型随机变量，则 例2：假设有一组保单组合，在单位时间内可能发生的理赔次数为0，1，2和3，相应的概率为0.1,0.3,0.4 和0.2，可能产生的理赔额为1，2，3，相应的概率为0.5,0.4和0.1，试计算理赔总量的概率分布 解：