风险评估模型.pptVIP

第五讲 风险评估模型 对风险进行评估的意义 风险评估的步骤 损失资料的搜集与整理 损失资料的搜集 预测偶然损失，需要找出过去的模型并应用于外来 在搜集损失资料时，有如下要求： 完整性 一致性 相关性 系统性 损失资料的整理 可以将资料中数据按照递增顺序排列，进行初步整理。对资料的进一步整理有如下方法： 资料分组，将损失数据的变动范围分为许多组，对分组后数据进行分析。 频数分布，建立频数分布表。 累计频数分布，对每组频数进行叠加。 损失资料的描述 损失资料的图形描述 通过图形描述可以使通过资料分组获得的数据特征更为鲜明，普遍使用的有条形图、圆形图、直方图、频数多边图以及累积频数分布图，如何选用图形取决于数据特性和风险管理决策的需要。 损失资料的数字描述 为了简化频数分布所提供的信息并概括出重要的情况，我们只要借助两类指标： 描述集中趋势的指标，称作位置量数； 描述离散趋势的指标，称作变异量数。 损失资料的数字描述 位置量数 全距中值 全距中值＝（最小观察值＋最大观察值）/2 众数：样本中出现次数最多的观察值。 中位数：样本按顺序排列后位于最中间的数值 算术平均数（又称平均数） 算术平均数＝观察值总和/观察值项数 损失资料的数字描述 变异量数 全距（＝最大观察值－最小观察值） 平均绝对差（将所有数据与算术平均数相差的结果去正值，再对