《计量经济学课件》第11章 OLS用于时间序列数据的其他问题.pptVIP

* 计量经济学导论——伍德里奇 * 计量经济学导论——伍德里奇 * Copyright ? 2007 Thomson Asia Pte. Ltd. All rights reserved. 随机游走是单位根过程的一个特例。 AR(1)模型中?=1 高度持续性时间序列的经济意义： 一项很久以前作用于y的政策现在是否仍然起作用？取决于序列是弱相关还是强相关。 趋势和高度持续行为是两回事：一个有趋势的序列可以是弱相关的；或者高度持续性的序列没有明显的趋势性。 带漂移随机游走是高度持续性序列的一个例子： * 计量经济学导论——伍德里奇 * Copyright ? 2007 Thomson Asia Pte. Ltd. All rights reserved. 高度持续性时间序列的变换 单位根过程在不满足CLM假定的情况下，回归结果可能极具误导性。在回归分析中使用单位根时间序列之前，需要做适当的变换，以使单位根过程变为弱相关。 弱相关过程被称为0阶单整, [I(0)] 随机游走过程是一阶单整[I(1)],这个过程的一阶差分便是弱相关（而且通常是平稳的），称为差分平稳过程 。 差分变换 一阶差分变换的两个作用： 使一阶单整序列变成弱相关序列 除掉了所有的线性时间序列 * 计量经济学导论——伍德里奇 判断时间序列是否I(1) 非规范的实用的判断原则： 在AR(1)模型中，若|?|1，则这个过程是I(0)；若?=1，它便是I(1)。 可以通过yt和yt-1的样本相关系数来估计?。这个样本相关系数被称为{yt}的一阶自相关。 严谨的统计检验的方法。（第18章） H1: ?1; H0: ?=1 当序列有明显的向上或向下趋势是，经除趋势后得到的一阶自相关更有意义。如果数据未经除趋势，自回归的相关性倾向于被高估。 * 计量经济学导论——伍德里奇 例子11.6 生育方程 * 计量经济学导论——伍德里奇 例11.7 工资和生产率 * 计量经济学导论——伍德里奇 11.4 动态完备模型和无序列相关 * 计量经济学导论——伍德里奇 11.4 动态完备模型和无序列相关（续） * 计量经济学导论——伍德里奇 11.5 时间序列模型的同方差假定 * 计量经济学导论——伍德里奇 * * * * * * * * * * * Copyright ? 2007 Thomson Asia Pte. Ltd. All rights reserved. Copyright ? 2007 Thomson Asia Pte. Ltd. All rights reserved. 计量经济学导论——伍德里奇 Copyright ? 2007 Thomson Asia Pte. Ltd. All rights reserved. Copyright ? 2007 Thomson Asia Pte. Ltd. All rights reserved. Copyright ? 2007 Thomson Asia Pte. Ltd. All rights reserved. Copyright ? 2007 Thomson Asia Pte. Ltd. All rights reserved. Copyright ? 2007 Thomson Asia Pte. Ltd. All rights reserved. Copyright ? 2007 Thomson Asia Pte. Ltd. All rights reserved. Copyright ? 2007 Thomson Asia Pte. Ltd. All rights reserved. Copyright ? 2007 Thomson Asia Pte. Ltd. All rights reserved. Copyright ? 2007 Thomson Asia Pte. Ltd. All rights reserved. 第11章 OLS用于时间序列数据的其他问题 平稳和弱相关时间序列 OLS的渐进性质 回归分析中使用高度持续性时间序列 动态完备模型和无序列相关 时间序列模型的同方差性假定 * 计量经济学导论——伍德里奇 11.1 平稳和弱相关时间序列 平稳和非平稳时间序列 弱相关时间序列 ＭＡ（１）过程 ＡＲ（１）过程 关于时间趋势 * 计量经济学导论——伍德里奇 时间序列：平稳随机过程 对于随机过程{xt：t=1,2，…}，如果对于每一个时间指标集 1 ≤ t1 … tm 和任意整数h ≥ 1， (xt1, …, xtm) 的联合分布都与 (xt1+h, … xtm+h)的联合分布相同，那么这个随机过程就是平稳的。 平稳性意味着序