计量经济学课件——4.1 异方差性.pptVIP

* 如何找出模型权值？ 加权最小二乘法的关键是找出权值wi (= ) 方法：尝试各种形式的函数（如：利用帕克检验和戈壁里瑟检验所给的常用函数形式） 即找出模型中随机干扰项的方差与解释变量之间关系的函数形式。 * 举例： 假设?的方差与解释变量之间是指数函数关系： 进而，有：ln(?i2)=?0+?1Xi1+…+?kXik+?i Var(?i | Xi1, Xi2,…,Xik) = ?2exp(?0+?1Xi1+…+?kXik) 则可设：?i2=?2(exp(?0+?1Xi1+…+?kXik))?i 其中,E(?i| Xi1, Xi2,…,Xik)=1 其中,E(?i| Xi1, Xi2,…,Xik)=0， ?0=ln?2+ ?0，?i=ln?i 若假设?i与各X相互独立，则?i也与各X相互独立。进而若用可观测的 代替不可观测的?i，则可使用OLS法估计 最终得到权值的估计值： 根据参数的显著性对Xj进行取舍或根据需要增加X的高次方项 * 举例--中国农村居民人均消费函数 例4.1.4 考察从事农业经营的收入和其它收入对中国农村居民消费支出增长的影响。 假设从事农业经营的收入(X1)和其他收入(X2)与中国农村居民消费支出(Y)增长存在如下关系: 已验证该模型具有异方差性，请用加权最小二乘法修正异方差性。 * * 普通最小二乘法的估计结果：