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《 统计预测和决策》（第二版） 教 学 课 件（PowerPoint）
制作人：徐国祥 吴泽智
参与人：马俊玲 谷雨 于颖 黄逸峰
上 海 财 经 大 学
目 录
1 统计预测概述
2 定性预测法
3 回归预测法
4 时间序列分解法和趋势外推法
5 时间序列平滑预测法
6 自适应过滤法
7 平稳时间序列预测法
8 干预分析模型预测法
9 景气预测法
10 灰色预测法
11 状态空间模型和卡尔曼滤波
12 预测精度测定与预测评价
13 统计决策概述
14 风险型决策方法
15 贝叶斯决策方法
16 不确定型决策方法
17 多目标决策法
6 自 适 应 过 滤 法
6.1 自适应过滤法的基本原理
6.2 自适应过滤法的运用过程
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6.1 自适应过滤法的基本原理
一、自适应过滤法的概念
自适应过滤法就是从自回归系数的一组初始估
计值开始利用公式：
逐次迭代，不断调整，以实现自回归系数的最优化。
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二、自适应过滤法的优点
（1）简单易行，可用标准程序上机运算。
（2）适用于数据点较少的情况。
（3）约束条件较少。
（4）具有自适应性，它能自动调整回归系数，
是一个可变系数的数据模型。
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6.2 自适应过滤法的运用过程
一、自适应过滤法的基本步骤
1）首先确定模型阶数P ，
2）选择合适的滤波参数k ，
3）计算每一次残差e ，
4）根据残差e以及调整公式
，计算下一轮的系数，
5）迭代直到取得合适的系数。
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二、滤波常数K的选择
（1）k越接近于1可以减少迭代次数，
（2）为了避免太大的k而导致的误差序列的发散
性，k应小于或等于1/P，
（3）根据Box-Jenkins方法的基本知识， ，
而Widrow将其表述为：
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例 题
? 例1
假定有一时间序列如下表所示，用权数个数P=4的自适应过滤法求进行预测，模型为：
t
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Yt
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
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解答：
（1）由于权数P=4,首先确定滤波常数k。
因此，取k=0.0008
（2）初始系数：
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（3）t的取值从P=4开始。t=4时：
1）
2）
3）根据 调整系数：
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这里，1）~3）即完成了一次迭代（调整），然后t+1再重复以前的步骤。
（4）因此，当t=5时：
1）
2）
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3）根据 调整系数：
（5）这样进行到t=10时，
但由于没有t=11的观察值Y11，因此
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无从计算。第一轮的迭代就此结束，转入把现有的一组作为初始系数，重新开始t=4的迭代过程。这样反复进行，到预测误差（指一轮预测的总误差）没多大改进时，就认为获得了一组最佳系数，以此获得的系数作为最优系数进行模型预测：
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