朋友吵架后的说说讲课.pptVIP

2.2 随机过程的统计特性 2.2.1 随机过程的概率分布 1. 一维概率分布 对于任意的时刻t，X(t)是一个随机变量，设x为任意实数，定义 为随机过程X(t)的一维分布函数。 若 的一阶偏导数存在，则定义 为随机过程X(t)的一维概率密度。 随机过程一维分布的性质： 2. 二维概率分布和n维概率分布 对于随机过程X(t)，在任意两个时刻t1和t2可得到两个随机变量X(t1)和X(t2)，可构成二维随机变量{X(t1),X(t2)}，它的二维分布函数 称为随机过程X(t)的二维概率分布函数。 若 对x1,x2的偏导数存在，则定义 为随机过程X(t)的二维概率密度。 对于任意的时刻t1,t2,…, tn， X(t1),X(t2),…, X(tn)是一组随机变量，定义这组随机变量的联合分布为随机过程X(t)的n维概率分布，即定义 为随机过程X(t)的n维概率分布函数。 为随机过程X(t)的n维概率密度。 随机过程X(t)和Y(t)的四维联合概率密度 若两个随机过程互相独立，则有 一个随机过程不同时刻状态间互相独立，即X(t1)和X(t2)互相独立 例：设随机过程 其中w0是常数，X是均值为零，方差为1 的