概率论与数理统计课件第五周1.pptVIP

问题的提出 在实际中，人们常常对随机变量的函数 更感兴趣. 已知t=t0 时刻噪声电压 V的分布， 求功率 W=V 2/R (R为电阻）的分布. §2-5 随机变量函数的分布 随机变量的函数 一般地，设X, Y 是两个随机变量，y=g(x)是一个已知函数，如果当X 取值 x 时，Y取值为g(x)，则称Y 是随机变量X 的函数, 记作 Y=g(X). 一 离散型随机变量函数的分布 例1 设X 求 Y= 2X + 3 的概率函数. ～ 例 2 P49 一般地，若X 的分布列为 …… pk …… p2 p1 P …… xk …… x2 x1 X 则Y = g(X) 的分布列为 …… pk …… p2 p1 P …… g(xk) …… g(x2) g(x1) Y 如果 g(xk )中有一些是相同的，把它们作适当 并项即可. 二 连续型随机变量函数的分布 解：设Y 的分布函数为 FY ( y )， 例3 设 X ~ 求 Y=2X+8 的概率密度. FY (y)=P{Y y } = P (2X+8 y ) =P{ X } = FX( ) 于是Y 的密度函数 故 注意到 0 x 4 时， 即 8 y 16时， 此时 Y=2X+8 1. 当 y=g(x) 是单调函数 定理 若连续型随机变量 X 只在(a, b)上取值，它的概率密度为 fX(x)，又 y =g (x) 是严格单调的可导函数，则Y =g (X)是连续型随机变量，其概率密度为 其中 x = h(y) 是 y =g(x) 的反函数，(?，?)是 y =g(x), a x b 的值域。 假设随机变量X服从参数为2的指数分布，证明：Y=1-e-2X 在区间（0，1）上服从均匀分布。 例 4 证明: 是单调函数, 且 y 的值域为 (0,1). 的反函数为 且其导数为 再利用前面的定理,把这些代入公式就得到 化简得 2. 当y =g(x)是非单调函数 例 5 假设随机变量X具有概率密度 fX(x)，-?x+ ?, 求Y=X2的概率密度。 (思路：先求分布函数，再求导得概率密度) （解答如下）