第3章随机数的产生与模拟.pptVIP

第三章 随机数的产生与模拟目录 随机数的产生与模拟 §3.1均匀随机数的产生 3.1.1线性同余法（LCG）的递推公式 3.1.2反馈位移寄存器法（FSR） 3.1.3组合发生器 §3.2非均匀随机数的产生 §3.3 Monte Carlo方法在解确定性问题中的应用 3.3.1计算定积分 3.3.1.1随机投点法 3.3.1.2平均值估计法 3.3.1.3重要抽样法 3.3.1.4分层抽样法 3.3.2 计算多重积分 3.3.2.1 随机投点法 3.3.2.2 平均值估计法 3.3.3应用实例 §3.4 随机模拟方法在随机服务系统中的应用 §3.5 随机模拟方法在理论研究中的应用 随机数的产生与模拟2非均匀随机数的产生 3 筛选抽样法 ： 随机数的产生与模拟2非均匀随机数的产生 3 筛选抽样法 ： 随机数的产生与模拟2非均匀随机数的产生 3 筛选抽样法 ： 随机数的产生与模拟2非均匀随机数的产生 3 筛选抽样法 ： 随机数的产生与模拟2非均匀随机数的产生 3 筛选抽样法 ： 随机数的产生与模拟2非均匀随机数的产生 3 筛选抽样法 ： 其SAS程序如下： data ex3; seed=789; do I=1 to 100; r1=ranuni(seed);r2=ranuni(seed); if r1=r2**3 then do; x=r2; output; end; end; run; 随机数的产生与模拟3 Monte Carlo方法在解确定性问题中的应用 蒙特卡罗（Monte Carlo）方法（即随机模拟方法）求解实际问题的基本步骤包括： 1 建模：对所求的问题构造一个简单而又便于实现的概率统计模型，使所求的解恰好是所建模型的参数或有关的特征量。 2 改进模型：根据概率统计模型的特点和计算实践的需要，尽量改进模型，以便减少误差和降低成本，提高计算效率。 3 模拟试验 4 求解：对模拟结果进行统计处理，给出所求问题的近似解。 随机数的产生与模拟3 Monte Carlo方法在解确定性问题中的应用 随机数的产生与模拟3 Monte Carlo方法在解确定性问题中的应用 随机数的产生与模拟3 Monte Carlo方法在解确定性问题中的应用 随机数的产生与模拟3 Monte Carlo方法在解确定性问题中的应用 随机数的产生与模拟3 Monte Carlo方法在解确定性问题中的应用 随机数的产生与模拟3 Monte Carlo方法在解确定性问题中的应用 应用实例 随机数的产生与模拟3 Monte Carlo方法在解确定性问题中的应用 应用实例 随机数的产生与模拟3 Monte Carlo方法在解确定性问题中的应用 应用实例 随机数的产生与模拟3 Monte Carlo方法在解确定性问题中的应用 应用实例 * * 返回 假设我们要从 抽样，如果可将 表示成 ，其中 是一个密度函数 且易于抽样，而 ， 是常数， 本章目录 X的抽样可如下进行： 1由 抽取 ，由 抽取 2如果 ，则 ;否则，转1 则X的密度函数为 本章目录 本章目录 设 ， 试用筛选法抽取其随机数。 例3 解：因为： ，即： 则抽样框图如下： 本章目录 独立产生 令 N Y 本章目录 本章目录 本章目录 计算定积分 （1）随机投点法 ① 赋初值:试验次数n=0,成功次数m=0;规定投点试验的总次数N; ② 产生两个相互独立的均匀随机数 置n=n+1; ③ 判断n≤N是否成立,若成立转④,否则停止试验,转⑤; ④ 判断条件 是否成立,若成立置m=m+1,然后转②,否则转②; ⑤ 计算m/N,则 本章目录 计算定积分 （1）随机投点法 本章目录 计算定积分 (2) 平均值估计法 平均值估计法的计算步骤： ① 产生[0,1]区间的均匀随机数 ② 计算 ③ 令 = ,则 为积分值 的近似解. 本章目录 计算定积分 (3)重要抽样法 重要抽样法的计算步骤为： ① 产生均匀随机数 ② 用直接抽样法产生 随机数,即由 计算 则 ③ 计算 =