随机过程2009试卷.docVIP

（2009年）随机过程理论试题 学号 姓名 成绩 一. 填空 40分 设是随机试验E的概率空间，是定义在它上面的一个随机变量，是的导出概率空间，则其中P是定义在 上的概率测度；是定义在 上的概率测度。 若已知且，则在内积空间中等价地有 ；在距离空间中等价地有 . 设是一独立同分布的随机变量序列，，是服从参数为的Poisson过程，且与相互独立，记随机和，则的矩母函数 ； ； . 记是Wiener过程，则的Ito微分 . 设是不可约、有限状态空间的Markov链，且其一步状态转移矩阵的对角元素均大于零，则该Markov链的状态特性是 . 设某汽车站乘客以平均每分钟4人到达的速率来到车站候车，车站以12分钟发放一辆班车运送顾客，为了提高服务质量，将乘客的人均等车时间缩短2分钟，此时车站应该至少 分钟发送一班车. 二. 15分 一袋中有相同5只小球，其中3只红球，2只白球，红球上记数1，白球上记数2，随机试验E：随机地从袋中不放回地连续摸出2只小球，观察所摸到的小球情况。 给出随机试验E的概率空间. 记为所摸出的小球上所记数字之和，试给出的概率分布律和分布函数。 三. 10分 设平稳过程，均值为，相关函数为 问的均值是否具有各态历经性？为什么？ 试问在均方意义下是否连续，可导和可积？ 四. 10分 设随机变量的联合密度函数为 试求，和. 五. 15分 设Markov链状态空间， 一步转移概率 试分析的状态特征 互通性，周期，常返性 ； 是否存在极限概率和平稳分布，若不存在请给出理由；若存在请计算其结果。 六. 10分 设有3台设备，每台的正常运转时间都服从参数为的指数分布，检修所需时间均服从参数为的指数分布且与运转情形独立，各台设备也独立。假定采用如下的检修方案：有2台不能正常运转就全部停工检修。记时刻不能正常运转的设备数为. 试验证为连续时间Markov过程，并给出转移速率矩阵。 求出的平稳分布。