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其余三个非吸收态都可能经若干步转移后到达吸收态。 ★吸收马氏链将被吸收的概率为1，或说吸收马氏链 n步 后，到达非吸收态的概率趋向于零。（被吸收：过程 达到吸收态） 对于吸收马氏链，感兴趣的是如下三个问题： ①过程被吸收前，在非吸收态之间转移的平均次数是多少？ ②过程从非吸收态出发到达吸收态的平均步数是多少？ ③过程从非吸收态出发最终进入吸收态的概率是多少？ 对于一个有r个吸收态和s个非吸收态的吸收马氏链，经过适当排列（将吸收态集中在一起排列在前面）的 一步转移概率矩阵P总可以表示为如下的标准形式： 例10： 解：该过程是一个吸收马氏链，它的转移概率矩阵 P的标准形式为 其中 于是 由N知，从状态2出发，在吸收前到达状态1、2、3的平均步数分别为1、2、1。 对于一个具有非吸收态的吸收马氏链，令c是有s（非吸收态个数）个分量为1的列向量，则向量t＝Nc具有的各个分量是从各个相应的非吸收态出发到被吸收时的平均步数。 例11：续上例，求t 解 于是，从状态1、2、3开始到吸收的平均步数分别是 3、4、3。 例12 续上两例，由N及R，立即得 综上所述 矩阵N：给出了依赖开始状态的过程被吸收前到达每个非 吸收态的平均次数。 向量t＝Nc：给出了依赖开始状态的吸收前的平均次数。 矩阵B＝NR：给出了依赖开始状态的在每个吸收态被吸收 的概率。 例13 (企业经营状况分析)某地企业管理部门为掌握企业经营状况的变化规律，对有关企业作了一次跟踪调查统计，得如下统计表： 前年经营状况 去年经营状况 好 中 差 兼并 破产倒闭 好 中 差 20 60 10 90 30 60 30 120 10 18 50 78 0 2 7 9 0 0 3 3 100 100 100 300 求和 经营条件稳定，不妨假定为齐次马氏链。 由上表可得经营状况得转移矩阵如下： 兼并 破产 好 中 差 兼并 破产 好 中 差 由 求得 由 知现在经营状况好的企业，经过三年运营仍然保持好的概率为35.24％；变为中等的概率为41.22%……而转为“破产倒闭 ”的概率大约只为0.792％，余类推。 由B知，若企业处于“好”的状况，则最终进入“兼并”的可能性为78.31％；最终进入“倒闭”的可能性为21.69％，余类推。 由N知，若企业处于“好”的状况，则最终进入“吸收”状态前，将可能在“好”状态保持11.23年；在“中”状态度过13.85年；而在“差”状态维持7.23年，余类推。 最后，由t＝Nc得（s＝3） 由t知，企业由“好”状况出发到“兼并”或“倒闭”为止，平均经过32.31年；由“中”出发只需30.78年；由 “差”出发只需26.92年。 二、银行不良债务分析的马尔可夫模型 1. 不良贷款状态划分 2. 不良贷款分析的Markov模型 ⑴ 模型结构 ★ 随机变量，表示第t月时贷款。 ★ t 时间（月），t＝0,1,2,……。 ★ S 状态集合， ，其中 为前面规定的贷款状态 ★ P 状态转移矩阵，表示每隔1月的各种状态的转移情况 其中： ⑵ 计算步骤 ①计算特征量（基本矩阵） ②计算矩阵 ③计算 ，其中D为基期贷款中最 终转为呆帐的数目；G为最终付清的贷款数目。 ⑶分析 ①各种状态转为呆帐及付清的概率 ②各种状态转为呆帐及付清的概率 例14 某银行当前借出贷款总额为470万，其中属于 状态200万，属于 状态150万， 状态120万。而根据隔月帐面变化情况分析，近似得状态转移矩阵 根据以上信息对贷款状态变化和趋势进行分析。 其中， 是呆帐状态， 是付清状态。 ⑴ 计算特征量 ⑵计算矩阵 ⑶计算 现有贷款470万中，最终可能有122.46万将成为呆帐。 逾期贷款200万中，有10.29％可能转为呆帐；89.71％可能付清 怀疑贷款150万中，有24％可能转为呆帐；76％可能付清 呆滞贷款120万中，有54.9%可能转为呆帐；45.1％可能付清 第一节 引言 ★1907年由俄罗斯数学家马尔可夫（A.Markov）提出， 并由蒙特-卡罗(Monte-Carlo)加以发展。 ★用于分析随机事件未来发展变化的趋势，