概率论与数列统计第五章课件.ppt

极值分布 （22）(本题满分13分) 设二维随机变量（X, Y）的概率密度为 求：（I）(X,Y) 的边缘概率密度 （II）Z=2X-Y的概率密度 （III） 解：（Ⅰ） 1 y=2x x 当z0时，F＝0；当z≥2时，F＝1； 当0≤z2时， 所以： （Ⅲ） 1 y=2x 2x-y≤z 2x-y≤2 1-z/2 2-z 则有 推广 若X的分布密度为f(x), 则M与N的分布密度为 解 例2 例 解 例设随机变量X与Y 相互独立，且均服从区间 上的均匀分布，则 . 解 利用 X与Y的独立性及分布计算. 具有相同的概率密度 　　　　　　　　　　　　 由题设知， 例 设相互独立的两个随机变量 X, Y 具有同一 分布律,且 X 的分布律为 于是 解 解： （1）(X,Y)的分布律如下： （2）X的边缘分布为: 则E(X)= . 5.6 从二项分布到正态分布 研究大量的随机现象，常常采用极限形式，由此导致对极限定理进行研究. 极限定理的内容很广泛，下面介绍最常用和简单的一种中心极限定理: 在实际问题中，常常需要考虑许多随机因素所产生总影响. 例如：炮弹射击的落点与目标的偏差，就受着许多随机因素的影响. 空气阻力所产生的误差， 对我们来说重要的是这些随机因素的总影响. 如瞄准时的误差， 炮弹或炮