第25章时间序列截面数据模型.pptVIP

(3) 对转换后变量使用OLS (X 包括常数项和回归量x ) (25.12) 其中 。 EViews在输出中给出了由(3)得到的 的参数估计。使用协方差矩阵的标准估计量计算标准差。 EViews给出了随机影响的估计值。计算公式为： (25.13) 得到的是 的最优线性无偏预测值。 最后，EViews给出了加权和不加权的概括统计量。加权统计量来自(3)中的GLS估计方程。未加权统计量来自普通模型的残差，普通模型中包括(3)中的参数和估计随机影响：