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数学方差的应用 方差的定义 定义1.1 设X是一个随机变量，若E［X-E（X）］2存在，则称E［X-E（X）］2为X的方差（Variance），记为D（X），即 D（X） E［X-E（X）］2. 称为随机变量X的标准差（Standard deviation）或均方差 Mean square deviation ，记为σ（X）. 根据定义可知，随机变量X的方差反映了随机变量的取值与其数学期望的偏离程度.若X取值比较集中，则D（X）较小，反之，若X取值比较分散，则D（X）较大. 由于方差是随机变量X的函数g（X） ［X-E（X）］2的数学期望.若离散型随机变量X的分布律为P X xk pk，k 1，2，…，则 D（X） . 若连续型随机变量X的概率密度为f（x），则 D（X） 由此可见，方差D（X）是一个常数，它由随机变量的分布惟一确定. 根据数学期望的性质可得： D（X） E［X-E X ］2 E［X2-2X·E X +［E X ］2］ E X2 -2E X ·E X +［E X ］2 E X2 -［E X ］2. 于是得到常用计算方差的简便公式 D（X） E（X2）-［E（X）］2. （4.10） 例1 设随机变量X的概率密度为 f（x） 求D（X）. 解 E（X） 0， E（X2） 1/6， 于是 D（X） E（X2）-［E（X）］2 1/6. 2.方差的性质 定理1.2 设随机变量X与Y的方差存在，则 1、设c为常数，则D（c） 0； 2、设c为常数，则D（cX） c2D（X）； 3、D（X±Y D X +D Y ±2E［ X-E X Y-E Y ］； 4、若X，Y相互独立，则D（X±Y） D X +D Y ； 5、对任意的常数c≠E X ，有D X E[（X-c）2]. 证 仅证性质4，5. 4.D（X±Y） E［ X±Y -E X±Y ］2 E［ X-E X ± Y-E Y ］2 E［X-E X ］2±2E［ X-E X Y-E Y ］+E［Y-E Y ］2 D X +D Y ±2E［ X-E X Y-E Y ］. 当X与Y相互独立时，X-E（X）与Y-E（Y）也相互独立，由数学期望的性质有 E［（X-E（X））（Y-E（Y））］ E（X-E（X））E（Y-E（Y）） 0. 因此有D（X±Y） D X +D Y . 性质4可以推广到任意有限多个相互独立的随机变量之和的情况. 5.对任意常数c，有 E[ X-c 2] E[ X-E X +E X -c 2] E[ X-E X 2]+2 E X -c ·E[X-E X ]+ E X -c 2 D X + E X -c 2. 故对任意常数c≠E X ,有D X E[ X-c 2]. 例2 设随机变量X的数学期望为E（X），方差D（X） σ2（σ＞0），令Y ，求E（Y），D（Y）. 解 E（Y） D（Y） 常称Y为X的标准化随机变量. 例3 设X1，X2，…，Xn相互独立，且服从同一（0-1）分布，分布律为 P Xi 0 1-p, P Xi 1 p, i 1,2，…，n. 证明 X X1+X2+…+Xn服从参数为n，p的二项分布，并求E（X）和D（X）. 解 X所有可能取值为0，1，…，n，由独立性知X以特定的方式（例如前k个取1，后n-k个取0）取k（0≤k≤n）的概率为pk（1-p）n-k,而X取k的两两互不相容的方式共有种，故 P X k pk（1-p）n-k, k 0，1，2，…，n, 即X服从参数为n，p的二项分布. 由于E（Xi） 0× 1-p +1×p p， D Xi 0-p 2× 1-p + 1-p 2×p p 1-p ， i 1，2，…，n， 故有 E（X） 由于X1，X2，…，Xn相互独立，得 D（X） 3.常用分布的方差 （1） （0-1）分布 设X服从参数为p的0-1分布，其分布律为 X 0 1 P 1-p p 由例3知，D X p 1-p . 2 二项分布 设X服从参数为n,p的二项分布，由例3知，D（X） np 1-p . 3 泊松分布 设X服从参数为λ的泊松分布，由上一节知E（X） λ，又 E（X2） E[X（X-1）+X] E[X X-1 ]+E X λ2e-λ·eλ+λ λ2+λ, 从而有 D（X） E（X2）-[E X ]2 λ2+λ -λ2 λ. （4） 均匀分布 设X服从[a,b]上的均匀分布，由上一节知E（X） ，又 E（X2） , 所以 D（X） E（X2）-[E X ]2 . 5 指数分布 设X服从参数为λ的指数分布，由上一节知. E X 1/λ，又E（X2） , 所以 D（X） E（X2）-[E X ]2 6