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43凸函数与凸规则
* * §4.3 凸函数与凸规则 (一)、凸函数 (1)、定义：设f(x)是定义在凸集R上的凸函数 ?∈(0, 1) x1 , x2∈R，有 f(? x1 +(1-? )x2)? ? f(x1 )+(1-?) f(x2 ) 称f(x)为R上的凸函数 ﹡当x1? x2 f(? x1+(1-? )x2)? f(x1 )+(1-?) f(x2 ) 称f(x)为严格凸函数 几何意义： f(x)任意两点连线，割线上的点在函数上方。 f(x2 ) f(x1 ) ? f(x1 )+(1-? )f(x2 ) f(x ) x1 x2 x x=? x1+(1-? )x2 (2)、性质： ① ? 0, ? f(x)也是R上的凸函数 ② f1(x)+f2(x)也是R上的凸函数 ③ f(x)，凸集R上的凸函数，对实数? 集合S? ={x?x∈R, f(x)?? }为凸集 证明： x1 , x2 ∈ S? f(x1)?? f(x2 )?? 0?1 由 f(x)为凸函数，有 f(? x1 +(1-? )x2)? ? f(x1 )+(1-?) f(x2 ) ? ??+(1-?)? =? 又 ∵? x1 +(1-? )x2∈R ∴ ? x1 +(1-? )x2∈S? 例1、证明 f(x)=x12+x22为凸函数 证：只证x12为凸函数 任取a1 , a2∈R 若x12凸，则应有[?a1+(1-?)a2]2? ?a12+(1-?)a22 整理得(?2-?)(a1 -a2)2? 0 ∵ 0? ? ? 1 ∴ ?2-?? 0 ∴ x12是, x12+x22也是凸函数 (3)、判定 定理1：(一阶条件) f(x)在某开凸集R上定义且可微，f(x)为凸函数 ? 对任x1 , x2∈R, 有f(x2)? f(x1)+ f(x1)T(x2-x1) ? 几何意义：过f(x)任一点切线，必在f(x)曲线之下。 *
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