ch11_1经典功率谱估计.ppt

离散随机序列的特征描述 平稳随机序列通过LTI系统 经典功率谱估计 现代功率谱估计 经典功率谱估计 谱估计的质量 相关法 间接法 周期图法 直接法 周期图法的改进 谱估计的质量 1．估计量的偏差 相关法 间接法 进行功率谱估计 相关法 间接法 进行功率谱估计 [例]已知平稳各态遍历的实随机序列X[k]的单一样本的N个观测值为x[k] 1, 0，-1 ，试计算该随机序列的自相关函数估计。 利用MATLAB计算自相关函数的估计 利用DFT计算自相关函数的估计 例：自相关函数估计的计算 相关法 间接法 进行功率谱估计 例：相关法计算功率谱估计 相关法 间接法 进行功率谱估计 周期图法功率谱估计的步骤 例： 周期图法计算功率谱估计 例：利用周期图法估计零均值方差为1平稳高斯白噪声的功率谱。取序列的长度分别为N 64，128，256，512。并分析谱估计质量。 平稳高斯白噪声功率谱估计结果 周期图法 周期图法的改进 问题的提出 平滑周期图 Blackman-Tukey法 平均周期图法 Bartlett法 重叠平均周期图法 Welch法 1. 问题的提出 Welch-Bartlett平均周期图法的MATLAB实现 * 功率谱估计 2．估计量的方差 1. 相关法的理论基础 维纳—辛钦定理 估计的方法： 1 由随机序列一个样本的N个观测值计算自相关函数的估计 2 对 进行DTFT即得该随机序列的功率谱估计 2. 自相关函数的估计 X[k]是宽平稳各态遍历随机信号，x[k]是其一个样本 　　已知x[k]的N个观测值x[0],x[1],?,x[N-1]， 则自相关函数的估计为 的计算过程 解: [R,n] xcorr x,biased [例]已知平稳各态遍历的实随机序列X[k]的单一样本的N个观测值为x[k] 1, 0，-1 ，试计算该随机序列的自相关函数估计。 解： format rat x [1 0 -1]; [Rx,n] xcorr x,biased Rx -1/3 0 2/3 0 -1/3 n -2 -1 0 1 2 1 对x[k]补零形成L点序列 2 3 已知平稳各态遍历的实随机序列X[k]的单一样本的N个观测值为x[k] 1, 0，-1 ，试计算该随机序列的自相关函数估计。 x [1 0 -1]; X fft x,8 ; Rx1 ifft abs X .^2 /3; Rx fftshift Rx1 ; Rx1 0.6667 0 -0.3333 0 0 0 -0.3333 0 Rx 0.0000 0 -0.3333 0 0.6667 0 -0.3333 0 3. 相关法进行功率谱估计 已知实平稳随机序列X[k]单一样本的N个观测值为x[k] 1, 0，-1 ，试利用相关法估计其功率谱。 解：X[k]的自相关函数估计值为 对 进行傅里叶变换得X[k]的功率谱估计 4. 相关法功率谱估计的质量 功率谱估计的质量与自相关函数估计的质量密切相关 N??，偏差、方差趋于零，是一致估计。 N 固定时，n? N，偏差较大 周期图法 直接法 进行功率谱估计 1. 周期图法功率谱估计的计算 方法基础: 由维纳—辛钦定理 已知 称周期图 用IN W 表示 其中 已知实平稳随机序列X[k]单一样本的N个观测值为x[k] 1, 0，-1 ，试利用周期图法估计其功率谱。 解： 对x[k]进行离散时间傅里叶变换 DTFT 功率谱估计为： 周期图法 直接法 进行功率谱估计 2. 周期图法功率谱估计的质量 均值 N??，E IN W Px W ，渐进无偏估计 方差 N增加， 方差不减小，不是一致估计 利用MATLAB计算周期图 x：进行功率谱估计的输入有限长序列； NFFT：DFT的点数； Fs ：绘制功率谱曲线的抽样频率，默认值为1； Pxx：功率谱估计值； F：Pxx值所对应的频率点 [Pxx,F] periodogram x,[],NFFT,Fs N 512;Nfft 2048; randn state,0 ; x randn 1,N ; [P,F] periodogram x,[],Nfft,2 ; plot F,10*log10 P ; A axis;axis [A 1:2 -40 20] ;grid; title [N ,num2str N ] ; xlabel Frequency ; ylabel Power Spectral dB ; 结论： 波动的大小不随数据长度N的增加而减小，即周期图法谱估计的方差较大，且不随N的增加而减小。 周期图法进行功率谱估计, 方差不随N的增加减小。 如何提高谱估计质量? 减小