第9章 随机过程引论(重修班).ppt

9.2　随机过程的统计描述 补充例9.1 抛掷一枚硬币的试验，定义一随机过程： 9.3　几种重要的随机过程 9.3.1 独立增量过程 9.3.3 正态过程 可以证明 注意 (1) 为了简便，不失一般性，通常可令独立增量过程在起始时间 t0 的 方差函数 (2) 独立增量过程的协方差函数 1.计数过程 考虑下列一些事件:在[0,t) 时间内电话总机接到的顾客“呼叫”的次数；某服务系统在[0,t) 时间内要求服务的顾客人次；机器在[0,t)时间内发生故障的次数等等。 用N(t)表示在[0,t)时间内发生的事件数。 {N(t),t ?0}是一状态取非负整数、时间参数连续的随机过程，称为计数过程。 9.3.2泊松过程 由定义计数过程满足以下条件 (1) N(t)?0; (2) N(t)取整数； (3) 若st,则N(s)N(t); (4) 当st,则N(t)-N(s)等于区间[s,t]中出现的质点数。 如果计数过程{N(t),t?0},对于任意的st，区间(s,t]内出现的质点数N(t)-N(s)的分布仅依赖于t-s，而与起点t无关，则计数过程是平稳增量过程。 如果将过程的增量X(t)-X(t0)记为X(t0,t),0?t0t,它表示时间间隔[t0,t)内出现的质点数，则事件“在[t0,t)内出现k个质点”就可以表示