第3-5节两个随机变量的函数的概率分布.pptVIP

第五节　两个随机变量的函数的概率分布 5.2 连续型随机变量的函数的概率分布 2.极值分布 它们的概率密度函数分别为 小结 若 X与Y 相互独立同分布且为连续型随机变量,X的分布密度为f(x), 则M与N的分布密度为 上述结论可以推广到n维情形,即若设随机变量 相互独立同分布,令 则它们的分布函数分别为 需要指出的是，当X1,…,Xn相互独立且具有相同分布函数F(x)时, 常称 M=max(X1,…,Xn)，N=min(X1,…,Xn) 为极值 . 由于一些灾害性的自然现象，如地震、洪水等等都是极值，研究极值分布具有重要的作用和实用价值. 例6 设X,Y独立同分布,P{X=i}=1/3,i=1,2,3,求M=Max(X,Y),N=min(X,Y)的分布律. 解 类似可得N的分布率为 1/9 1/3 5/9 P 3 2 1 N 5/9 1/3 1/9 P 3 2 1 M 从而M的分布律为 设相互独立的两个随机变量 X, Y 具有同一 分布律,且 X 的分布律为 于是 解 课堂练习： 例7 （教材Ｐ93例5.7） 解 附:平方和的分布 Z = X 2+Y 2 设(X ,Y )的联合概率密度 为 f (x,y)， 则 例如，X ~ N(0,1), Y ~ N(0,1), X ,Y 相 互独立， Z = X 2+Y 2 , 则 自由度为2 的? 2分布 称为 一、离散型随机变量函数的分布 二、连续型随机变量函数的分布 三、小结 5.1 离散型随机变量的函数的概率分布 已知随机变量( X ,Y )的概率分布, g(x, y) 为已知的二元函数, 转化为( X ,Y )的事件 问题 方法 求 Z = g( X ,Y )的概率分布 例1 设两个独立的随机变量X 与Y 的分布律为 求随机变量 Z=X+Y 的分布律. 得 因为 X 与 Y 相互独立, 所以 解 可得 所以 例2 设二维随机变量( X,Y )的概率分布为 X Y pij -1 1 2 -1 0 求： 的概率分布 解 根据( X,Y )的联合分布可得如下表格： P X +Y X -Y X Y Y / X ( X,Y ) (-1,-1) (-1,0) (1,-1) (1,0) (2,-1) (2,0) -2 -1 0 1 1 2 0 -1 2 1 3 2 1 0 -1 0 -2 0 1 0 -1 0 -1/2 0 故得 P X+Y -2 -1 0 1 2 P X - Y -1 0 1 2 3 P X Y -2 -1 0 1 P Y /X -1 -1/2 0 1 1.设 X ~B (n1, p), Y ~B (n2, p), 且独立， 具有可加性的两个离散分布： 2. 设 X ~ (?1), Y ~ (?2), 且独立， 则 X + Y ~ B ( n1+n2, p) 则 X + Y ~ (教材P86例5.2) （习题课教程P383例18） X ~ (?1), Y ~ (?2), 则 Z = X + Y 的可能取值为 0,1,2, ?, Poisson分布可加性的证明 结论： 1. 　Z=X+Y 的概率分布 由此可得概率密度函数为 由于X 与Y 对称, 当 X, Y 独立时, 这两个公式称之为卷积公式。 注意：被积函数变元之和x+(z-x)=(z-y)+y=z (教材P87例5.3) 例3 设两个独立的随机变量 X 与Y 都服从标准正态分布,求 Z=X+Y 的概率密度. 得 说明： 有限个相互独立的正