《新一代交易系统 TF基金公司接口规格说明书》14版 发布.docVIP

《接口规格说明书》1.版说明N时，公告文件的Publish字段应为0 2012年12月修订内容： 根据所内纪要，定义文件上传时增加对账户及PBU有效性、指定关系的检查，增加对深圳成份股的代码校验。 定义文件中IOPV发布类型增加“交易系统不计算IOPV，也无需通过行情发布”。 补充说明对于各类型ETF，IOPV发布类型为Y时的计算公式。 根据债券ETF，将所有成份股改为成分证券。 2012年6月修改内容： 删除文档中关于1.0格式定义文件相关内容。 2012年5月修改内容： 明确现金替代金额计算精度； 明确现金替代比例、现金替代额计算过程中，使用的替代价格取值 《接口规格说明书》1.版说明ETFPut上传定义文件。 公告文件标志文件格式与内容同定义文件 2.0格式定义文件上传时间修改为每个交易日的0：00-8：00，22：00-24：00 2.0格式中，若成分股为非沪市股票，成分股数量不必须为100的整数倍 通过ETFPut上传时只校验账户和PBU、深圳股票的格式，不校验指定关系及其正确性 修改公告文件中大小写字符、Fundid1描述有误，应为一级市场代码，对应关系不变。 Record Number改为必须大于0 返回给基金公司的公告文件名为小写 定义文件中账户和PBU可不同时为空，为空表示同前一交易日数据 2、根据跨境ETF业务需求，进行以下修订： 增加成份股替代类型6，为非沪深市场成份股，必须现金替代 修订基金公司成交回报内容 对NAV和现金分红字段的取值进行了修订 《接口规格说明书》1.版说明 20年月《接口规格说明书》1.版说明 20年月《接口规格说明书》1.版说明 20年月2010-5-27： （1）明确交易系统收到2.0格式定义文件后转发的存储网关目录，并生成的文件名。 （2）将定义文件成份股中的产品简称字段由10位改为15位。 （3）增加已上市ETF的交易代码。 2010-6-4： （1）在定义文件中增加前一日现金差额字段，确认现金分红字段的必选属性。 2010-6-21 （1）明确鹏华基金民企ETF代码为fm011； （2）Cash Divided现金分红字段的中文含义改为每一基金单位分红，字段长度及取值不变。 2010-6-29 修改PreTradingDay的中文注释。 《接口规格说明书》1.版说明 20年月本文档由上海证券交易所起草，并负责进行解释。 服务电话：021通信地址：上海市浦东南路528号上海证券交易所技术中心 网站地址：/ ? 新交易系统专区《接口规格说明书》1.版说明 2009年月本文档由上海证券交易所起草，并负责进行解释。 服务电话：021通信地址：上海市浦东南路528号上海证券交易所技术中心 网站地址：/ ? 新交易系统专区  目录 1 简介 7 1.1 本文的目的 7 1.2 概要 7 2 接口信息流 8 2.1 文件接口说明 8 3 基金管理公司接口规格说明 9 3.1 基于文件的接口 9 3.1.1 新交易系统和基金管理公司之间的文件接口清单 9 3.1.2 定义文件及确认文件结构 9 3.1.3 定义文件及接口文件命名规范 10 3.1.4 定义文件及确认文件规格说明格式 12 3.1.5 定义文件标志文件 13 3.1.6 由基金管理公司发送至新交易系统的文件 14 ETF定义文件2.0版格式 14 3.1.7 由新交易系统发送至基金管理公司的文件 18 ETF确认文件 18 ETF公告文件1.0版格式 20 过户数据文件(包含ETF申购赎回成交数据) 23 3.2 IOPV计算 24 3.3 传统接口变化 24 3.3.1 申购赎回实时成交回报数据结构 24 3.3.2 基金二级市场过户记录 24 3.3.3 沪市成分股成交记录 25 3.3.4 非沪市资金记录 26 3.3.5 沪市资金记录 26 3.3.6 ETF一级市场记录 27 3.3.7 整体说明 28 4 ETF定义文件上传程序功能规格说明 29 4.1 登录 29 4.2 文件上传 29 4.2.1 上传时间点 29 4.2.2 上传确认 29 4.2.3 文件传输 29 4.3 主机检查 29 4.4 返回结果 29 4.4.1 上传成功 29 4.4.2 上传失败 29 4.4.3 上传次数 29 4.5 其它说明 30 4.6 错误消息列表 30 5 后记 31 图表目录 图 1：文件命名规范 12 表 1：新交易系统和基金管理公司之间的接口文件 11 表 2：来源方组别 13 表 3：来源方代码编码 14 表 4：标志文件格式 16 表 5：ETF 2.0定义文件的格式 19 表 6：ETF