随机过程-平稳随机过程11精读.ppt

第六章 平稳随机过程 第六章 平稳随机过程 6.1 平稳过程的概念与例子 相关理论与平稳过程 平稳过程 一方面受随机因素的影响产生随机波动,同时又有一定的惯性,使在不同时刻的波动特性基本保持不变. 其统计特性是: 当过程随时间的变化而产生随机波动时,其前后状态是相互联系的,且这种联系不随时间的推延而改变. 平稳过程的概念与例 严平稳过程的统计特征是由有限维分布函数所决定的,在应用中比较难以确定; 宽平稳过程的判别只涉及一、二阶矩的确定,在实际中比较容易获得.因此,我们主要研究 宽平稳过程.这种仅研究与过程一、二阶矩有关性质的理论,称相关理论. 对于正态过程,宽平稳性与严平稳性是等价的, 所以用相关理论研究它,显得特别方便. 在后文的讨论中,所涉及的主要是宽平稳过程,我们简称之为平稳过程. 6.1 平稳随机过程的概念 定义6.1 设{X(t)，t ?T }是随机过程，对任意常数?和正整数n， t1,t2,?, tn?T, t1+?, t2+?,?,tn+? ?T， 若(X(t1), X(t2), ?, X(tn))与 (X(t1+?), X(t2+?),?, X(tn+?)) 有相同的联合分布，则称{X(t)，t ?T }为严平稳过程，也称狭义平稳过程。 6.1 平稳随机过程的概念 定义6. 2 设{X(t)，t ?T }是随机过程，并满足： (1){X(t)，t ?T }是二阶矩过程； (2)对任意t ?T ，mX(t)=EX(t)=常数； (3)对任意s, t ?T ， RX(s, t)=E[X(s)X(t)]=RX(t-s)， 则称{X(t)，t ?T }为宽平稳过程，也称广义平稳过程，简称平稳过程。 若T为离散集，称平稳过程{Xn，n?T }为平稳序列。 6.1 平稳随机过程的概念 宽平稳过程 严平稳过程 严平稳过程 宽平稳过程 严平稳过程 宽平稳过程 6.1 平稳随机过程的概念 例 设X(t)=Ycos(?t)+Zsin(?t), t0，且Y, Z相互独立，EY=EZ=0，DY=DZ=?2，试讨论随机过程{X(t), t0}的平稳性。 6.1 平稳随机过程的概念 6.1 平稳随机过程的概念 例6.1 设{Xn,n=0, ?1, ?2,?}是实的互不相关随机变量序列，且E[Xn]=0，D[Xn] =?2 ，试讨论随机序列的平稳性。(白噪声) 解 因为E[Xn]=0， 所以{Xn,n=0, ?1, ?2,?}是平稳随机序列。 平稳过程的概念与例子 在物理和工程技术中,称上述随机序列为白噪声. 它普遍存在于各类波动现象中,如电子发射波的波动, 通信设备中电流或电压的波动等. 这是一种较简单的随机干扰的数学模型. 平稳过程的概念与例子 例6.2 设(Zn,n=0,±1,±2,…)为复随机序列,且E[Zn]=0, E[ZnZm]=σ2δnm, σn2＜∞, ωn(n=0,±1,±2,…)为 实数序列.对于每一个t,可证明级数 Zn 在均方意义(见6.3节)下收敛. 令 平稳过程的概念与例子 X(t)= Zn . 利用随机变量级数均方收敛性质,可以推得 E[X(t)]=E[ Zn ]=0, E[X(t)X(t-τ)]=E[ Zn Zm ] = = E[|Zn|] . 物理上,cos(ωt),sin(ωt)或 都是描述简谐振动的,Uncos(ωnt),Vnsin(ωnt)或 都可以看作是具有 随机振幅的简谐振动. 上述例题说明,若不同频率的随 平稳过程的概念与例子 机振幅互不相关,则这种简谐振动的有限项甚至无限项 的叠加(只要它是均方收敛的)都是平稳过程,而且它们 的相关函数亦有类似的分解,即可以表示为与随机振动 具有相同频率成分的简谐振动之和,其振幅为相应的随 机振幅的方差. 例6.3 设随机过程{N(t),t≥0}是具有参数λ的泊松过程, 随机过程{X(t),t≥0}定义为:若随机点在[0,t]内出现 偶数次(0也看作偶数),则X(t)=1;若出现奇数次,则X(t) =-1,如图所示. (1)讨论随机过程X(t)的平稳性; (2)设随机变量