金融风险的种类.ppt

金融风险的种类 日语072 一、金融风险 　　　所谓金融风险，是指由于形势、政策、法律、市场、决策、操作、管理等诸因素的变化或缺陷而导致损失的不确定性。不确定性意味着它有朝两个方向发展的可能，一是未加防范或防范不利使损失成为事实；二是由于采取了防范措施且措施得当，使损失没有发生或将损失降低到最低限度。我们应当尽量避免出现第一种可能，争取实现第二种可能。 危害 　　金融风险的直接危害，不仅破坏金融业务活动的正常进行，削弱和抵毁金融业本身存在的抵抗各种金融风险的能力；而且危及金融安全和国家经济安全，金融风险发展到金融危机或金融风暴。金融风暴可以不放一枪一炮把一个国家的经济挤到崩溃的边缘，出现政治危机和社会动荡。历史的和现实的、地区的和国家的以及国际社会的金融危机都说明了这一点。而在理论上“金融是现代经济的核心”，而现代经济亦称金融经济，这是千真万确的。 信用リスク 1.信用リスク 所谓信用风险，亦称信贷风险，是指债务人不能按期偿还债务本息，使债权人受到一定经济损失的可能性。 2.カントリ リスク(country risk) 例 （在国际贸易方面：贸易对方国单方面撕毁合同，并拒绝赔偿本国的经济损失；贸易对方国强制关闭市场，限制本国商品进入；税率变化无常；战争、政变等导致本国的经济损失) 市场风险 3.利率风险 所谓利率风险是指由于预期利率水平和到期实际市场利率水平的差异而造成损失的可能性。 4.价格变动风险 所持有证券价值降低 5.外汇风险 所谓外汇风险是指因汇率变动而蒙受损失或丧失所预期的利益的可能性。 流动性风险 　流动性风险是指商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险。 　　流动性风险是指经济主体由于金融资产的流动性的不确定性变动而遭受经济损失的可能性。 经营管理风险 7.经营风险 经营风险是指公司的决策人员和管理人员在经营管理中出现失误而导致公司盈利水平变化从而产生投资者预期收益下降的风险或由于汇率的变动而导致未来收益下降和成本增加。8.管理风险 所谓管理风险是指由于金融机构或经营者经营管理不善而造成损失的可能性 9.计算机风险 系统风险 　系统风险（Systematic Risk）又称市场风险，也称不可分散风险。是指由于某种因素的影响和变化，导致股市上所有股票价格的下跌，从而给股票持有人带来损失的可能性。系统风险的诱因发生在企业外部，上市公司本身无法控制它，其带来的影响面一般都比较大。 ALM 　Asset/Liability Management(ALM): 资产负债管理 　　由于金融机构的资产为各种放款及投资，而负债主要为各种存款，费用收入、或投资人委托之资金。因此资产负债管理的目的，即在于使银行以有限的资金，在兼顾安全性(Safty)、流动性(Liquidity)、获利性(Profitability)及分散性(Diversification)的情况下，进行最适当的资产与负债的分配(Asset Allocation)。 * *