上海财经大学学术论文写作方法与工具概论课件第四章.ppt

学术论文写作方法与工具概论 平稳时间序列建模 本节将不再仅仅以一个回归方程的扰动项序列为研究对象，而是直接讨论一个平稳时间序列的建模问题。在现实中很多问题，如利率波动、收益率变化及汇率变化等通常是一个平稳序列，或者通过差分等变换可以化成一个平稳序列。 本节中介绍的ARMA模型(autoregressive moving average models)可以用来研究这些经济变量的变化规律，这样的一种建模方式属于时间序列分析的研究范畴。 学术论文写作方法与工具概论 平稳时间序列建模 1.平稳时间序列的概念 如果随机过程 的均值和方差、自协方差都不取决于 t，则称 ut是协方差平稳的或弱平稳的： 注意，如果一个随机过程是弱平稳的，则 ut 与 ut- s 之间的协方差仅取决于s ，即仅与观测值之间的间隔长度s有关，而与时期t 无关。一般所说的“平稳性”含义就是上述的弱平稳定义。 对所有的 t 对所有的 t 对所有的 t 和 s (1) (2) (3) 学术论文写作方法与工具概论 平稳时间序列建模 1. ARMA模型 自回归模型AR(p) p 阶自回归模型记作AR(p)，满足下