matlab分析多重共线性matlab期末作业分析美国股..docVIP

中央财经大学 实 验 报 告 实验项目名称 我国股市和美国股市的周末效应、月效应的对比 所属课程名称 MATLAB 实 验 类 型 上机实验 实 验 日 期 2011年6月25日 班 级 09金融工程1班 学 号 2009310283 姓 名 田睿 成 绩 实验室 实验概述： 【实验目的及要求】 对我国股市和美国股市的周日效应和月份效应进行检验并作比较 【实验原理】 TARCH模型，近年新发展起来的时间序列模型，它反映了随机过程的一种特殊性：即方差随时间变化而变化，且有丛集性、波动性。因此，TARCH模型可以用来估计并预测波动性和相关性。 【实验环境】（使用的软件） Matlab2009a 实验内容： 【实验方案设计】 运用matlab软件，建立时间序列，通过对我国B股股票指数收盘价和美国道琼斯指数收盘价进行分析建模，使用单变量TGARCH模型参数估计，分析我国股市和美国股市的