大学应用随机过程完整版.ppt

* * Company Logo 当T=(1,2, …，n), 随机向量 当T=(1,2, … , n,…), 时间序列 当T={(x, y):axb, cyd), 平面随机场，或 多维指标集随机过程 随机过程是n 维随机变量，随机变量序列的 一般化,是随机变量X(t), 的集合. Company Logo 为随机过程的状态空间. 随机过程 可视为质点M随时间推移所作的随机运动变化过程. 随机事件 表示随机过程在时刻t时处于状态 x. 称集合 Company Logo Ex.7 质点布朗运动 设质点在直线上随机游动, 经随机碰撞后各以1/2的概率向左或向右移动. 若经无穷多次碰撞 定义随机变量序列 Company Logo 则 描述了直线上随机质点的运动. 其参数集T ={1,2,…}, 状态空间E={－1, 1}. 随机过程的理解 定义指标集和样本空间的积集 随机过程 是定义在积集 上的二元函数： Company Logo 1) 对固定的 是一个定义在概率空间(Ω, F, P) 上的随机