第2章随机过程的基本概念2.pptVIP

中国民用航空学院 2.5 两个(以上)随机过程的概率特征 1、 两个(以上)随机过程的联合分布 ?设X(t)={X(t ,? ), t∈T }，和Y(t)={Y(t , ? ), t∈T }为两个随机过程，若?t1, t2, …, tn∈T ;? ?1, ?2, …, ?m∈T ,称n+m维随机变量{X(t1), X(t2), …, X(tn) ; Y(?1), Y(?2), …, Y(?m)}的联合分布函数: Fn,m(x1, x2, …, xn ;t1, t2, …, tn; y1, y2, …, ym ;?1, ?2, …, ?m) = P{X(t1) x1, X(t2) x2, …, X(tn) xn ; Y(?1) y1, Y(?2) y2, …, Y(?m) ym }. 为二维随机过程 {X( t , ? ), t ∈T }和 {Y( t , ? ), t ∈T } n + m维的联合分布函数。 2.5 两个(以上)随机过程的概率特征 n + m维的联合概率密度记为 fn,m(x1, x2, …, xn ;t1, t2, …, tn; y1, y2, …, ym ;?1, ?2, …, ?m) 若? n,m ∈N ,?t1, t2, …, tn∈T ; ?1, ?2, …, ?m∈T ,满足分布函数 Fn,m(x1, x2, …, xn ;t1, t2, …, tn; y1, y2, …, ym ;?1, 2, …,?m) =Fn(x1, x2, …, xn;t1, t2, …,tn;)?Fm(y1, y2, …,ym;?1,?2, …,?m) 或 fn,m(x1, x2, …, xn ;t1, t2, …, tn; y1, y2, …, ym;?1,?2,…,?m) =fn(x1, x2, …, xn ;t1, t2, …, tn;)?fm(y1, y2, …, ym;?1,?2,…,?m) 则称二维随机过程 {X( t ), t ∈T }和 {Y( t ), t ∈T }是 相互统计独立的。 2.5 两个(以上)随机过程的概率特征 2 、两个(以上)随机过程的数字特征 设X(t)={X( t , ? ), t ∈T }，和Y(t)={Y( t , ? ), t ∈T }为概率空间(Ω ,F, P)上的两个随机过程。 若? t ∈T : E{[X(t)]2}+?, E{[Y(t)]2}+?, ?t1,t2 ∈T : 称RXY(t1,t2 )为二维随机过程 {X( t , ? ), t ∈T }和 {Y( t , ? ), t ∈T } 的互相关函数 (cross correlation function) 。 2.5两个(以上)随机过程的概率特征 设X(t)={X( t , ? ), t ∈T }，和Y(t)={Y( t , ? ), t ∈T }为概率空间(Ω ,F, P)上的两个随机过程，若? t ∈T : E{[X(t)]2}+?, E{[Y(t)]2}+?, ?t1,t2 ∈T : 称CXY(t1,t2 )为二维随机过程 X( t) 和Y( t) 的 互协方差函数 (cross covariance function) 。 2.5 两个(以上)随机过程的概率特征 3 、随机过程的独立 ?设二维随机过程 {X ( t ), t ∈T }和 {Y( t ), t ∈T },若 Fn,m(x1, x2, …, xn ;t1, t2, …, tn; y1, y2, …, ym ;?1, 2, …,?m) =Fn(x1, x2, …, xn;t1, t2, …,tn;)?Fm(y1, y2, …,ym;?1,?2, …,?m) 或 fn,m(x1, x2, …, xn ;t1, t2, …, tn; y1, y2, …, ym;?1,?2,…,?m) =fn(x1, x2, …, xn ;t1, t2, …, tn;)?fm(y1, y2, …, ym;?1,?2,…,?m) 则称X( t ) 和 Y( t )是(相互统计)独立的。 2.5两个(以上)随机过程的概率特征 3、 随机过程的不相关的 ?设二维随机过程 {X ( t ), t ∈T }和 {Y ( t ), t ∈T },若 则称X( t ) 和 Y ( t )是不相关的。 一般： X( t ) 和 Y( t )是独立的?X( t ) 和 Y( t )是不相关的. 2.6 复(值)随机过程 1 、 复(值)随机过程 ?定义:设X(t)={X(t ,?), t∈T}，和Y(t)={Y(t ,?), t∈T }为两个定义在相同概率空间 (Ω ,F, P)上的实(值)随机过程,则 Z(t)=X