计量经济学选择性样本模型资料.pptVIP

第7章说明 经典的单方程计量经济学模型理论与方法，限于常参数、线性、揭示变量之间因果关系的单方程模型，被解释变量是连续的随机变量，其抽样是随机和不受限制的，在模型估计过程中或者只利用时间序列样本，或者只利用截面数据样本，主要依靠对经济理论和行为规律的理解确定模型的结构形式。 本章中，将讨论几种扩展模型，主要包括将被解释变量抽样由完全随机扩展为受到限制的选择性样本模型，将被解释变量是连续的扩展为离散的离散选择模型，将单一种类的样本扩展为同时包含截面数据和时间序列数据的平行数据样本（Panel Data）等。 第7章说明 这些模型与方法，无论在计量经济学理论方面还是在实际应用方面，都具有重要意义。但是，这些模型都形成了各自丰富的内容体系，甚至是计量经济学的新分支学科，模型方法的数学过程较为复杂。 本章只介绍其中最简单的模型，以了解这些模型理论与方法的概念与思路。 OLS估计：将样本看为不受任何限制下随机抽取的样本 OLS估计：将样本看为在消费水平为1000元的归并样本 Censored(11000) 估计 参数估计结果、似然函数值都与OLS估计差异较大。为什么似然函数值大于OLS估计？ Censored(12000) 估计—与OLS相同 5、实际模型中的Truncation与Censored 时间序列样本，不考虑。 截面上的全部个体作为样本，不考虑Truncation。 按照抽样理