实验报告4 期末作业.doc

《论文写作中的经济模型构建》开放实验分析报告 实验完成者 徐慧 班 级 11统计1班 学 号实验时间 2013年 6月18日 一、实验名称 基于VAR模型分析我国居民消费、投资和国内生产总值（GDP）之间关系。 二、实验目的 运用相关的统计数据，建立VAR模型，以此来分析我国居民消费、投资和GDP之间关系，掌握我国宏观经济的现实问题及其历史形成过程、主要制约条件和影响因素的实证统计分析内容。）将数据复制粘贴save gdp； 2、选择运用VAR模型的变量； （1）做出gdp，inv，con关于year的变化趋势，得到趋势图，如图1所示，命令为：. line gdp inv con year； （2） 生成三个新的变量lngdp，lninv，lncon，并做出lngdp，lninv，lncon关于year的变化趋势图，得到趋势图，如图2所示，命令为： . line gdp inv con year . generate lngdp=log(gdp) . generate lninv=log( inv) . generate lncon=log(con) . line lngdp lninv lncon year （3）定义时间序列，命令为：. tsset year，运行结果如下： time variable: year, 1981 to 2011 delta: 1 unit （4）分别对lngdp，lninv，lncon三个变量作平稳性检验，得到三张平稳性检验表，分别如表2,3,4所示，命令为： . dfuller lngdp， . dfuller lninv ， . dfuller lncon； （5）分别对lngdp，lninv，lncon取一阶差分，得到三个新的变量dlngdp，dlninv，dlncon，并分别检验三个新的变量的平稳性，得到三张平稳性检验表，分别如表5,6,7所示，命令为： 三、实验步骤 . generate dlncon=d.lncon； . dfuller dlngdp， . dfuller dlninv， . dfuller dlncon； 3、建立VAR模型； （1）VAR模型阶数选择，得到表8（VAR模型阶数选择表），命令为： . varsoc dlngdp dlninv dlncon （2）进行VAR模型的回归，得到表9，命令为： . var dlngdp dlninv dlncon,lags(1/4) （3）对VAR模型的平稳性进行考察，得到表10，图3，命令为： . varstable,graph （4）对模型进行格兰杰因果检验，得到表11，命令为： . vargranger （5）对模型进行脉冲分析，得到图4,5，命令为： . irf set result1 . irf create result1,order( dlngdp dlninv dlncon) . irf graph oirf . irf graph oirf,impulse( dlngdp) response( dlncon) . varfcast comput 四、实验结果及分析 1、对图1分析，由图1可知，1978-2011年我国居民消费、投资和国内生产总值（GDP）） 四、实验结果及分析 8、由脉冲分析表可知， （1）当dlncon作脉冲变量时，响应变量dlncon的变化不太显著，说明dlncon对dlncon的影响不太显著，响应变量dlngdp的变化也不太显著，说明dlncon对dlngdp的影响也不太显著，响应变量dlninv由变化，先是随着dlncon的增加而减少，后又随着dlncon是增加而增加，最终平稳不变； （2）当dlngdp作脉冲变量时，响应变量dlncon随着dlncon的增加而波动，大体趋势是减少，响应变量dlngdp随着dlncon的增加而波动，大体趋势是减少；响应变量dlninv的变化也如上所示； （3）当dlninv作脉冲向量时，响应变量dlncon随着dlninv的增加而不显著变化，稍有波动，响应变量dlngdp的变化同dlncon的变化类似，响应变量dlninv随其的增加而显著变化，有波动，先减少后增加。 五、自评及问题 1、不懂VAR模型，只会学着老师的步骤去模仿，不能真正理解。 六、成 绩 七、指导教师 郭利京 附件一、表1：我国1978-2011年我国居民消费、投资和国内生产总值（GDP） year gdp con inv 1981 5008.8 3361.5 1630.2 1982 5590 3714.8 1784.2 1983 6216.