随机过程Ch6分解.ppt

第六章 平稳随机过程 6.1 平稳随机过程的概念 定义6.1 设{X(t)，t ?T }是随机过程，对任意常数?和正整数n， t1,t2,?, tn?T, t1+?, t2+?,?,tn+? ?T， 若(X(t1), X(t2), ?, X(tn))与 (X(t1+?), X(t2+?),?, X(tn+?)) 有相同的联合分布，则称{X(t)，t ?T }为严平稳过程，也称狭义平稳过程。 6.1 平稳随机过程的概念 定义6. 2 设{X(t)，t ?T }是随机过程，并满足： (1){X(t)，t ?T }是二阶矩过程； (2)对任意t ?T ，mX(t)=EX(t)=常数； (3)对任意s, t ?T ， RX(s, t)=E[X(s)X(t)]=RX(t-s)， 则称{X(t)，t ?T }为宽平稳过程，也称广义平稳过程，简称平稳过程。 若T为离散集，称平稳过程{Xn，n?T }为平稳序列。 6.1 平稳随机过程的概念 宽平稳过程 严平稳过程 严平稳过程 宽平稳过程 严平稳过程 宽平稳过程 6.1 平稳随机过程的概念 例6.1 设X(t)=Ycos(?t)+Zsin(?t), t0，且Y, Z相互独立，EY=