最初的程序化交易策略编写.docVIP

最初的程序化交易策略编写 作者:杨清婉 ?一般人第一眼看到程序交易，总觉得太困难又复杂。其实，在避免人性干扰时又可以24hr执行监测，彻底执行设定好的策略，在投入真正资金前可以回测自己交易策略的绩效，即是自动化程序交易的目的。 程序交易的基础其实一点都不难，If A happens, then buy. If B happens, then sell.用中文来解释就是：当符合某种情形时，就买进。当符合某种情形时，就卖出。 所以我们只要去定义 Ａ、Ｂ，以及更明确地把 Buy 、Sell的模式定义出来就好。这已经几乎快要变成咱们MC认得的 easy language 程序语言了。 难道一定要有工程背景的人才能写出程序吗？其实在交易领域里面所使用的程序语言与英文很像，而且使用的都是很简单的英文。 其实，电脑的执行也是依据Ｋ棒的价格变化，Ｋ棒上最重要的四个价位显示了价格的变化：Low 最低价，Open 开盘价，High 最高价，Close 收盘价。 语法中Close 100 （表示收盘价大于100 ），Low 100 （最低价小于100 ），High Open 最高价大于开盘价）。 上面是平铺直述的直述句，若是加上一点简单的 if ...then ... 假如...发生，就....），就可以变成一个可执行的策略， 举例： （先不考虑marketposition目前手中部位的情