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- 2016-08-27 发布于重庆
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期货市场教程历年计算题附详解答案
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大家论坛,全免费公益性考试论坛,期待您的光临!期货市场教程历年计算题附答案1、某大豆经销商做卖出套期保值,卖出10 手期货合约建仓,基差为-30元吨,买入平仓时的基差为-50元吨,则该经销商在套期保值中的盈亏状况是()。
A、盈利2000 元
B、亏损2000元
C、盈利1000 元
D、亏损1000 元
答案:B
解析:如题,运用“强卖盈利”原则,判断基差变强时,盈利。现实际基差由-30 到-50,在坐标轴是箭头向下,为变弱,所以该操作为亏损。再按照绝对值计算,亏损额=10×10×20=2000。
答案:C
解析:如题,期权购买支出120 点,行权盈利=9420-9200=220 点。净盈利=220-120=100 点,合1000美元。
4、6 月10 日市场利率8%,某公司将于9 月10 日收欧元,遂以92.30价格购入10 张9月份到期的3 个月欧元利率期货合约,每张合约为1000000 欧元,每点为2500 欧元。到了9 月10日,市场利率下跌至6.85%(其后保持不变),公司以93.35 的价格对冲购买的期货,并将收到的1千万欧元投资于3 个月的定期存款,到12 月10日收
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