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随机过程Chapter 1.3 Convergence
第一章 引论 1.1 引言 1.2 条件期望和矩母函数 1.3 收敛性 * * 1.3 收敛性 定义1.7 设{Xn, n ?1}是一列随机变量,若存在随机变量X,使对??0,有 则称随机变量序列{Xn, n ?1}依概率收敛于X,记为 . 如果 的概率为1,即: 则称随机变量序列{Xn, n ?1}几乎必然收敛于X,记为 . 定义1.8 设随机变量X和Xn, n ?1, 都有有限的二阶矩,如果 则称随机变量序列{Xn, n ?1}均方收敛于X, 记为 . 例1.11 在Bernoulli试验中, 设每次试验成功的概率为p, 若以Sn表示n次试验中成功的次数, 则 证: 由于Sn~B(n,p), 由Chebyshev不等式,??0有 进一步, 故 三种收敛的关系: ① 几乎必然收敛 依概率收敛 ② 均方收敛 依概率收敛 ③ 几乎必然收敛 均方收敛
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