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金融衍生品导论课程大纲
理论课程教学大纲
课程名称 金融衍生品导论 英文名称 Introduction to Financial Derivatives 课程编号 总学时 40/20 学 分 2.5 预修课程 金融经济学，概率论与数理统计 开课学期 大纲撰写人 韦勇凤 一、教学目标和基本要求
通过课程的学习，让学生了解基本的金融衍生品工具，如远期、期货、期权、互换及结构化产品；理解现存的衍生品工具；熟悉这些工具是如何被适用的，这些工具是如何定价的，以及这些工具和概念如何在金融市场中被更广泛地使用。
二、课程简介 金融衍生品的基本知识是理解现代金融的必要工具，该课程通过四个部分来讲解金融衍生品相关内容。第一部分介绍基本的金融衍生品；第二部分介绍远期、期货和互换合约的定价；第三部分研究期权定价；第四部分考察衍生品的应用。同时，课程将结合各部分的内容以及中国衍生品市场的实践给出4个供学生课堂或课后讨论的案例。
三、教学重点、难点 重点：金融衍生品的定价
难点：案例讨论
四、教材名称及主要参考书 1 《衍生品市场基础》（美）麦克唐纳 著 任捷茹，戴晓彬 译 2009
2 Derivatives Markets, Second Edition, Robert L. Mc Donald, 2006
附表1-2 理论课程教学大纲
五、课程章节主要内容及学时分配
第1章 衍生品绪论第一部分 保险、对冲与简单策略
第2章 远期与期权绪论 第3章 保险、领子期权和其他策略第4章 风险管理绪论 第二部分 远期、期货和互换第5章 金融远期和期货 第6章 期货合约第7章 利率远期和期货第8章 互换 第三部分 期权
第9章 平价关系及其他期权关系第10章 定价第11章 布莱克斯科尔斯公式 第四部分 金融工程和应用金融工程和证券设计公司应用实物期权
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