复旦金融用随机过程.2-随机变量的性质.pptVIP

* 随机变量的性质 * 随机变量定义 随机变量的独立性 随机变量的矩与相关系数 随机变量分布的峰度和偏度 随机变量的矩母函数和特征函数 极限定理 主要内容 * 随机变量的提出：观察一个随机现象，其随机事件有些是数量性质，有些是非数量性质的。非数量性质的随机事件很难运用成熟的数学方法去处理，即使对数量方式刻画的随机事件由于缺乏规范性和统一性，在进行数学处理时通常也会存在一些问题。 为此，人们提出了一种与事件的原始描述形态相对应、易于数学处理、比较规范、并有许多共性的数学描述方法，这就是所谓的随机事件的随机变量表示。 借助于随机变量对Ω上的事件进行数学化刻画以后，我们既可以利用概率测度P评价F 中的事件，又可以广泛借助于数学方法对F 中的事件进行更全面、更深入的认识。 注意：随机变量的定义也必须遵循一定的规则。对于概率空间(Ω, F,P)，尽管Ω的所有随机事件皆可以用随机变量来描述，但我们只对评测F中的事件感兴趣，而且也只有F中的随机事件才是可测的，或者说只有对F中事件才能进行概率测度。 随机变量定义的界定 * 定义 称映射?:Ω?R1 是随机变量（或者F可测的），若?A?B (R1)，?-1(A)={w|?(w) ?A}?F，即?-1(A)是F中的事件。 显然，G ＝{?-1(A)| A?B (R1)}是F中的集合簇。我们把由G生成的σ－代数? (G)称为由随机变