东风2号集合资产管理计划资产管理报告.docVIP

东风5号集合资产管理计划 2011年第二季度资产管理报告 报告期：2011年04月01日-2011年06月30日 管理人：东海证券有限责任公司 托管人：交通银行股份有限公司  第一节 重要提示 本报告依据《证券公司客户资产管理业务试行办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则（试行）》及其他有关规定制作。 中国证监会对东风5号集合资产管理计划（以下简称“集合计划”或“本集合计划”）出具了批准文件（证监许可2010[52]号），但中国证监会对本集合计划作出的任何决定，均不表明中国证监会对本集合计划的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明参与本集合计划没有风险。 本报告由集合资产管理计划管理人编制。管理人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 集合资产管理计划托管人交通银行于2011年月日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容。 管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合资产管理计划资产，但不保证集合资产管理计划一定盈利。集合资产管理计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本集合资产管理计划说明书。 本报告相关财务资料未经审计。 本报告期由2011年04月01日起，至2011年06月30日止。 本报告中的内容由管理人负责解释。 第二节 集合资产管理计划概况 名称： 东海证券东风5号集合资产管理计划 代码： A00006 类型： 非限定型 成立日： 2010年4月26日 成立规模： 3,931,070,423.04份 报告期末份额总额： 2,096,141,446.38 管理人： 东海证券有限责任公司 托管人： 交通银行股份有限公司 第三节 主要财务指标和集合资产管理计划净值表现 一、主要财务指标 （单位：人民币元） 本期已实现收益 56,016,232.77 每份额本期已实现净收益 0.0267 期末资产净值 2,125,719,699.07 期末每份额净值 1.0141 期末每份额累计净值 1.0941 二、收益分配情况 本报告期内，本集合计划没有进行收益分配。 三、报告期内每份额累计净值增长率与业绩比较基准1比较 阶段 累计净值增长率 业绩比较基准增长率 2011.04.01-2011.06.30 -10.34% -5.03% 2010.12.31-2011.06.30 -4.28% -1.17% 注：1、业绩比较基准的计算方法为：沪深300指数收益率*0.9+金融机构活期存款利率/4*0.1 第四节 管理人报告 一、业绩表现 截止到2011年06月30日，集合计划单位净值为1.0141元,累计净值1.0941元。报告期内，产品的净值增长率为-10.39％，产品收益率略低于业绩比较基准1.42％。 （按年度算，与2010年06月30日相比，集合计划单位净值从0.9241元上升至1.0941，增长率达18.4%，比业绩基准16.89%的涨幅略强。） 二、投资主办人简介 王劲松先生1970年生，大学毕业，曾就职于证券股份有限公司，200年加入证券，任证券集合资产管理计划投资现任券资产管理集合资产管理计划。考虑到未来通胀很有可能呈现逐步回落的趋势，并且经济增速也已经出现疲态，央行不会再频繁动用货币调控工具，特别是上调存款准备金率沉舟侧畔千帆过，病树万木春东风5号东风5号东风5号东风5号东风5号2011年第2季度报告》中的主要财务指标、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确。 交通银行股份有限公司资产托管部上海分部 二○一一年七月五日 第六节 投资组合报告 一、期末资产组合情况 项目名称 项目市值（元） 占净资产比例 股 票 1,851,458,295.51 87.0980% 基 金 65,447,578.13 3.0788% 债 券 2,820,691.60 0.1327% 银行存款及清算备付金合计 195,843,184.04 9.213% 其他净资产 10,149,949.79 0.4775% 净资产合计 2,125,719,699.07 100.0000% 二、期末市值占集合计划资产净值前十名证券明细 股票代码 股票名称 数 量 市 值 市值占净值 600468 百利电气 5,701,436 155,136,073.56 7.2980% 600202 哈空调 17,235,782 155,122,038.00 7.2974%