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2012级国贸2班指导老师：李祖辉 第六组：夏陈康、蓝绍伟、陈政豪、尹茂兴、吕伟伟、陈洁 滞后值与自相关的概念 在阐释自相关概念之前，先介绍滞后值的概念。一个变量的滞后值是这个变量在一段时间前的取值。举个例子： 滞后一期的取值，记为 。 y的一阶差分,记为 ,是用y的当期值减去前一期的值： ，以此类推，可以得到滞后二期，滞后三期值。 回到自相关问题，在回归模型： 经典线性回归模型（CLRM）的基本假设第三条是： 若此假设被破坏，即 ,随机误差项u的取值与它的前一期或前几期的取值（滞后值）有关，则称误差项存在序列相关或自相关。 自相关有正相关和负相关之分。实证表明：在经济数据中，常见的是正自相关。 自相关的检验与修正 检验自相关的方法也可以分为两种：一种是图示法，另一种是解析法。 （一）图示法 由于回归残差 可以作为随机项 的估计量， 的性质可以从 的性质中反映出来。我们可以通过观察残差是否存在自相关来判断随机项是否存在自相关。 （二）解析法 通过图示法我们只能粗略的判断是否存在自相关，如果要精确地探测序列相关性，需要使用解析法。解析法是通过假设检验来探测序列相关性的，下面我们将介绍其中的几种方法。 D-W检验的步骤： （1）建立假设 ： （2）进行OLS回归并获得残差； （3）计算d值，大多数计算软件已能够实现。比如：Eviews软件就直接可以获得； （4）给定样本容量及解释变量的个数，从D—W表中查到临界值 和 ； （5）将d的现实值与临界值进行比较：具体的比较过程可参见下图所示。 图3-11 Durbin-Watson d 统计量 Durbin-Watson证明了d的实际分布介于两个极限分布之间。一个是下极限分布，其下临界值为 ，上临界值为4- ；另一个是上极限分布，其下临界值为 ，上临界值为4- 。 D-W检验的局限性 （1）D-W检验不适合用于自回归模型。 （2）D-W检验只适用于一阶线性自相关 。 （3）d统计量无法用来判定那些通过原点的回归模型的自相关问题。 （4）利用D-W检验检验自相关时，一般要求样本容量至少为15，否则很难对自相关的存在性做明确的结论。 2.Breusch-Godfrey 检验 当序列可能存在高阶自相关，或者我们需要同时检验残差与它的若干滞后项之间是否存在相关性，此时我们可以用Breusch-Godfrey检验（简记BG检验法）。BG检验法假定误差项是由如下的阶自回归过程产生的： 建立的零假设是： =0 BG检验法的步骤 （1）用最小二乘法估计回归模型并得到残差 （2）将 对第一步中的所有解释变量及 的r个滞后值（ ）进行回归，并取得 值。由于我们取了 的r阶滞后值，所以在这次回归中我们只有 个观测值（其中T为原方程观测值个数）。 （3）BG检验建立的检验统计量是 ，在大样本的条件下，它服从自由度为p的 分布，即 。若 大于临界值，则拒绝不存在自相关的零假设，反之则不能拒绝 e=7.479+0.01x+0.518e1-0.145t1 (0.54864) (0.592394) (2.395875) (-0.617237) n=20 R2=0.282798 te1=2.395875t0.05=2.101 检验统计量LM=（n-1）R2=5.373162, p值为0.000，?2=3.84LM LM检验拒绝误差项无序列自相关的零 假设，即存在一阶自相关关系。