滞后解释变量.pptVIP

四、格兰杰因果关系检验 自回归分布滞后模型旨在揭示：某变量的变化受其自身及其他变量过去行为的影响。 然而，许多经济变量有着相互的影响关系 GDP 消费 问题：当两个变量在时间上有先导——滞后关系时，能否从统计上考察这种关系是单向的还是双向的？ 即:主要是一个变量过去的行为在影响另一个变量的当前行为呢？还是双方的过去行为在相互影响着对方的当前行为？ * 格兰杰因果关系检验（Granger test of causality） 对两变量Y与X，格兰杰因果关系检验要求估计: (*) (**) 可能存在有四种检验结果： （1）X对Y有单向影响，表现为（*）式X各滞后项前的参数整体为零，而Y各滞后项前的参数整体不为零； （2）Y对X有单向影响，表现为（**）式Y各滞后项前的参数整体为零，而X各滞后项前的参数整体不为零； * （3）Y与X间存在双向影响，表现为Y与X各滞后项前的参数整体不为零； （4）Y与X间不存在影响，表现为Y与X各滞后项前的参数整体为零。 格兰杰检验是通过受约束的F检验完成的。如: 针对 中X滞后项前的参数整体为零的假设(X不是Y的格兰杰原因) 分别做包含与不包含X滞后项的回归，记前者与后者的残差平方和分别为RSSU、RSSR；再计算F统计量： k为无约束回归模型的待估参数的个数。 * 如果: FF?(m,n-k) ，则拒绝原假设，认为X是Y的格兰杰原因。 注意： 格兰杰因果关系检验对于滞后期长度的选择有时很敏感。不同的滞后期可能会得到完全不同的检验结果。 因此，一般而言，常进行不同滞后期长度的检验，以检验模型中随机误差项不存在序列相关的滞后期长度来选取滞后期。 * 操作步骤 OPEN AS GROUP 点击VIEW－granger causality * * * * GDP是XF的格兰杰原因； XF不是GDP的格兰杰原因。 * 作业题 根据P174页第5题数据，假定销售量对厂房设备支出有一个分布滞后效应 （1）如果有三期滞后，用经验加权法，选择权数 A:1、1/2、1/4、1/8 B:1/4、1/4、1/4、1/4 进行加权估计，判断哪种加权形式最优？ * （2）试用4期滞后和2次多项式去估计此分布滞后模型； （3）检验滞后4期时销量与厂房设备支出的granger因果关系。 * 滞后变量模型 * 主要内容 1、分布滞后模型 2、格兰杰因果检验 * 一、分布滞后模型 已知某地区制造业部门1955－1974年期间的资本存量Y和销售额X的统计资料如下表（金额单位：百万元）。设定有限分布滞后模型为： * 1、经验加权法 运用经验加权法，选择下列三组权数： （1）1、1/2、1/4、1/8 （2）1/4、1/2、2/3、1/4 （3）1/4、1/4、1/4、1/4、 * 分别估计如下经验加权模型： * 具体步骤为： 1、打开EVIEWS，输入X，Y的数据，生成线性组合变量Z1,Z2,Z3的数据； 点击GENR 在对话框内输入 z1=x+(1/2)*x(-1)+(1/4)*x(-2)+(1/8)*x(-3)  * * * 依照这种方法我们可以逐一生成Z2,Z3； * 2、回归分析。在EQUATION SPECIFICATION对话框中，输入 Y C Z1，在ESTIMAYIONS栏中选择OLS，点击OK，结果如下： * * * * 从上述回归分析结果可以看出，模型一的扰动项无一阶自相关，模型二扰动项存在一阶正相关，模型三相关性不能确定；（怎么确定的？） 在综合判断可决系数、F检验值，t检验值，可以认为：最佳的方程式模型一，即权数为1、1/2、1/4、1/8的分布滞后模型。 * 将模型还原得到估计结果为 * 2、阿尔蒙多项式法 主要思想：针对有限滞后期模型，通过阿尔蒙变换，定义新变量，以减少解释变量个数，然后用OLS法估计参数。 主要步骤为： 第一步，阿尔蒙变换 对于分布滞后模型 * 假定其回归系数?i可用一个关于滞后期i的适当阶数的多项式来表示，即: i=0,1,…,s 其中，ms-1。阿尔蒙变换要求先验地确定适当阶数m，例如取m＝2，得 （*） 将(*)代入分布滞后模型 得 * 定义新变量 将原模型转换为： 第二步，模型的OLS估计 对变换后的模型进行OLS估计，得 再计算出: 求出滞后分布模型参数的估计值: * 在本例中用阿尔蒙多项式法 阿尔蒙多项式法可以直接利用PDL命令 PDL(变量名，滞后阶数，多项式阶数) 在估计方程界面，输入 Y c x pdl(x,3,2) * * 最后我们可以确定，估计结果为 * 思考： 如果按照教材中提示的公式 自己逐步计算，计算结果和EVIEWS软件中是一样的吗？ 思考题不做