《概率论教学课件》3.4随机向量的数字特征.pptVIP

* §3.4 随机向量的数字特征 对于二维随机向量 除了要讨论 的期望和方差外, 还需要讨论 描述X与Y之间相互 关系的数字特征. 这就是协方差 一、协方差 定义3.8 设(X,Y)是二维随机向量, 存在， 则称其为 随机变量X和Y的协方差. 均 存在, 如果 记为 即 随机变量 随机变量 数 各自 与相关系数. 计算协方差时, 当 时, 常采用公式: 证 协方差具有以下性质: (7) X与Y独立 为任意常数. C为任意常数. 证(4) (7)X与Y独立 X与Y独立 独立 定义 二.协方差矩阵 对二维随机向量 ,称矩阵 的协方差矩阵. 为随机向量 协差阵V是对称矩阵. 协差阵V是对称矩阵. 设 是 维随机向量， 其协方差矩阵 定义为 求(X,Y)的协方差矩阵. 解 例 已知随机变量 与 的联合分布为 求(X,Y)的协方差矩阵. 解 例 已知随机变量 与 的联合分布为 定义3.10 定理 称 三、相关系数 X和Y的方差 都存在, 并且均不为零， 为X与Y之间的相关系数. 设随机变量X和Y的相关系数 存在， 则有 设(X,Y)是二维随机向量, 即 例 设随机变量X与Y 之间有关系： 求 解 当随机变量X与Y 之间有线性关系 时, 的绝对值达到最大. 且当 时, 其中 为常数. 当 时, 存在常数 使得 定理3.7 设(X,Y)是二维随机向量, 都存在, 且为正, 则 如果 称X与Y之间 其中 为常数. X与Y之间存在线性函数关系. 如果 则称随机变量X与Y 此时X与Y之间 且当 时, 当 时, 存在线性函数关系. 不存在线性函数关系. 定义 不相关. 当 都存在, 且为正时, X与Y不相关 X与Y独立 X与Y不相关 X与Y独立, 指X与Y之间 没有线性关系. X与Y不相关, 相关系数的大小, 在某种意义上 两个随机 变量之间 线性联系的程度. 没有任何关系; 指X与Y之间 度量了 已知随机变量 例 求X与Y的相关系数. 解 其它 已知随机变量 例 求X与Y的相关系数. 解 其它 *