2013级研究生随机过程期末考试试题.docVIP

2013级研究生 第一学期 考试试题 共2页 第1页 考试科目：随机过程及应用 任课教师：吴秋新 考试日期：2013年11月 19日 设随机过程,其中随机变量A的分布为：，，随机变量B的分布为：，，且A与B独立，试求：（1）一维分布函数和；（2）二维分布函数；（3）均值函数，协方差函数。 注：要求先写出概率分布表，再写分布函数 （12分） 设随机过程，其中为常数，相互独立且服从正态分布，相互独立且服从（0，π）上均匀分布，且与相互独立，求X t 的均值函数和自相关函数，并判断是否为平稳过程。 （12分） 设在时间区间[0,t]内到达商场的顾客数N t 是强度为λ的泊松过程，每个顾客购买货物概率为p，不购买货物概率为1-p，0 p 1，且他们是否购买货物是相互独立的，令Y t 为[0，t]内购买货物的顾客数，为[0，t]内第k个购买货物的顾客的购买金额数，k 1,2,…，它们独立同分布，数学期望为a元。 1 试证 Y t ，t≥0 是一个以λp为强度的泊松过程； 2 求第三个时间单位里有两个顾客购买货物的概率； 3 写出该商场[0,t]内的收入总金额表达式和其数学期望。（12分） 设齐次马尔可夫链状态空间为E 1,2,3 ，一步转移概率矩阵为： ，另外已知初始分布为： 12分 试求：（1）两步转移概率矩阵，绝对分布； 2 证明该链是遍历链； 3 求该链的平稳分布； 4 画出状态转移图，并分析状态2的分类属性。 一质点在1，2，3点上作随机游动。若在时刻t质点位于这三个质点之一，则在[t，t+h]内，它以概率分别转移到其它二点之一。试求： 1 质点随机游动的速度矩阵Q和柯尔莫哥洛夫后退方程； 2 求该过程转移概率，； 3 求平稳分布。 （12分） 2013级研究生 第一学期 考试试题 共2页 第2页 考试科目：随机过程及应用 任课教师：吴秋新 考试日期：2013年11月19日 设有随机过程X t A sin λt +B cos λt ，其中A、B是均值为0，方差为的相互独立的正态随机变量。试问：X t 的均值是否各态历经的？ 8分 （1）设平稳过程X t 的相关函数 RX τ ， 求X t 的谱密度； （共12分） （2）设平稳过程X t 的谱密度为，求相关函数RX τ 。 设一个线性系统输入平稳过程X t ，其相关函数为RX τ 5 ，若输入、输出过程的样本函数满足微分方程：，试求： 1 线性系统的频率响应函数； 2 输出过程Y t 的谱密度和相关函数RY τ ； 3 输入过程X t 与输出过程Y t 的互谱密度。 （13分） 写出AR 2 模型的自相关函数，其中 是均值为0、方差为的白噪声序列。（7分）