时间序列ARIMA模型在R中的实现详解.docxVIP

J I A N G S U U N I V E R S I T Y 江苏省餐饮业零售总额分析预测  学校：江苏大学 学院：财经学院 班级：统计1201 组员：韩亚琼3120812015 马海燕3120812022 顾君颖3120812020 王培培3120812009 陆金龙3120812029 白 卓3120812028 完成时间：2014年12月13日 星期六 PAGE \* MERGEFORMAT9 摘要 引言 数据分析 原始数据的获取： 本文所有的样本数据均来自《江苏统计年鉴——2014》 （ HYPERLINK /2014nj/nj14.htm /2014nj/nj14.htm） 得到的样本数据参见表1： 表1 按行业分社会消费品零售总额 年　份 社会消费品零售总额 　 　 　 批发和零售业 餐饮业 其他行业 1978 84.79 79.18 3.24 2.37 1979 99.16 91.61 3.90 3.65 1980 122.56 114.35 4.72 3.49 1981 134.79 125.16 5.17 4.46 1982 150.01 138.87 5.49 5.65 1983 169.12 156.28 6.14 6.70 1984 205.05 188.80 7.61 8.64 1985 262.57 240.69 10.45 11.43 1986 304.58 279.25 12.53 12.80 1987 360.74 329.31 15.84 15.59 1988 471.83 432.06 20.33 19.44 1989 509.56 467.11 22.47 19.98 1990 515.43 472.72 24.17 18.54 1991 578.12 529.94 27.86 20.32 1992 704.52 644.61 33.64 26.27 1993 967.77 888.24 44.74 34.79 1994 1359.61 1238.30 71.44 49.87 1995 1741.92 1573.01 95.21 73.70 1996 2080.44 1901.47 135.64 43.33 1997 2300.61 2082.71 167.92 49.99 1998 2453.84 2208.24 192.52 53.08 1999 2649.56 2367.59 227.58 54.39 2000 2908.46 2583.19 269.59 55.69 2001 3233.35 2845.89 326.71 60.76 2002 3656.57 3179.23 410.83 66.52 2003 4194.50 3613.67 510.94 69.88 2004 4892.18 4333.18 496.10 21.22 2005 5735.50 5051.70 583.09 50.91 2006 6706.19 5898.79 678.83 60.89 2007 7985.90 7023.48 810.56 69.38 2008 9905.10 8890.30 826.10 88.90 2009 11484.10 10312.81 957.23 106.40 2010 13606.80 12207.18 1147.99 124.50 2011 15988.38 14320.87 1359.27 146.30 2012 18331.30 16448.83 1588.08 115.97 2013 20796.50 18694.85 1788.44 139.98 这里我们仅用到第三列数据，为了方便分析，我们将餐饮业零售总额序列命名为caterts。 第一步 序列的平稳性检验 为判断一个序列是否平稳，我们主要通过时序图以及自相关图进行检验。 对caterts做时序图，有图形发现有明显的指数趋势，序列非平稳，也可以初步发现江苏省的餐饮业零售总额逐年递增，尤其是在新世纪以后，人们的生活水平逐年提高，对餐饮业的贡献也增大： 图1 caterts序列时序图 因为原序列有明显的指数趋势，故先对数列进行对数变换得到新的数列 logcatets，序列图如下，具有明显的非线性增长趋势： 图2 对数化后的时序图 对具有明显线性趋势的数列常用的平稳化措施是差分，我们对logcaterts序列进行一阶差分得到新的数列difflo