银行从业考试风险管理历年真题及解析-.docVIP

银行从业考试风险管理历年真题及解析 3 总分：100分 及格：60分 考试时间：120分 在以下各小题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。 1 缺口分析和久期分析采用的都是（　）敏感性分析方法。 2 与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有（　）。 3 关于总敞口头寸，下列说法正确的是（　）。 4 自我评估法就是在商业银行内部控制体系的基础上，通过开展全员风险识别，识别出全行经营管理中存在的风险点，并从（　）和发生概率两个角度来评估风险大小。 5 （　）负责保证商业银行建立并实施充分而有效的内部控制体系。 6 下列关于信用风险的表述，不正确的是（　）。 7 下列各项说法正确的是（　）。 8 关于信息披露对强化监管的作用，下列表述正确的是（　）。 9 股市上升，最可能会给银行造成（　）。 10 （　）不是市场风险资本要求的标准化方法分析的五项风险种类之一。 11 （　）不属于目前普遍认为有助于改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践。 12 风险水平类指标不包括（　）。 13 用VAR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于（　）。 14 在操作风险经济资本计量的方法中，（　）的原理是，将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总八类产品线的资本，即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。 15 声誉风险管理的第一线是（　）。 16 下列情形中，重新定价风险最大的是（　）。 17 按照巴塞尔委员会的分类，（　）属于流动性最差的资产。 18 银行用3年期美元存款作为3年期欧元贷款的融资来源，存款按照伦敦同业拆借市场利率每年定价一次，而贷款按照美国国库券利率每年定价一次；该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。银行所面临的市场风险不包括（　）。 19 下列关于风险的说法，错误的是（　）。 20 《商业银行风险监管核心指标》规定操作风险损失率的计算公式为（　）。 21 （　）方法是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。 22 用方差一协方差法计算VAR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，其真实VAR与采用方差一协方差汉计算得到的VAR相比，（　）。 23 代理业务是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。其主要操作风险点包括人员因素、外部事件、内部流程、系统缺陷。其中，销售时进行不恰当的广告和不真实宣传，错误和误导销售，属于下列哪一类操作风险点?（　） 24 贷款转让步骤的正确顺序是（　）。①挑选出同质的待转让单笔贷款，并将其放在一个资产组合中②办理贷款转让手续③对资产组合进行评估④签署转让协议⑤双方协商 或投标 确定购买价格⑥为投资者提供资产组合的详细信息 25 下列情形中，重新定价风险最大的是（　）。 26 若客户尚未违约，在债项评级中表外项目的违约风险暴露为（　）。 27 商品市场中，现货价格和远期价格之间的复杂关系体现在商品的价格曲线上。下列陈述正确的是（　）。 28 系统缺陷造成风险中不包括（　）。 29 下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（　）。 30 了解公司操作风险的主要方面，对操作风险管理框架进行审批和定期检查。这是（　）的责任。 31 根据巴塞尔委员会的规定，下列关于银行各产品线及其对应的8值的说法，正确的是（　）。 32 资产组合的信用风险通常应（　）单个资产信用风险的加总。 33 下列各项中关于表内资产风险权重描述正确的是（　）。 34 如果一家商业银行的总资产为10亿元，总负债为7亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为3年，那么久期缺口等于（　）。 35 新发生不良贷款的内部原因不包括（　）。 36 银行从资产负债管理时代向全面风险管理时代过渡的标志是（　）。 37 根据巴塞尔委员会对商业银行的风险分类，政治风险属于（　）。 38 关于商业银行操作风险的下列说法，不正确的是（　）。 39 下列关于风险的说法，正确的是（　）。 40 银行监管方法不包括（　）。 41 经风险调整的资本收益率 RAROC 的计算公式是（　）。 42 下列关于商业银行通过业务包以管理其操作风险的说法，不正确的是（　）。 43 关于情景分析，下列说法错误的是（　）。 44 符合《巴塞尔新资本协议》内部评级法要求的内部评级体系应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，这两个维度分别是（　）。 45 下列关于国家风险的说法，正确的是（　）。 46 某银行2006年末关注类货款余额为2 000亿元，次级