时间序列(电子科大)第一章-1.pptVIP

应用时间序列分析 覃思义 数学科学学院 Email：qinsiyi@uestc.edu.cn §1.1 序 言 第 一 章 时 间 序 列 §1.2 平稳过程与平稳序列 §1.3 时间序列的平稳化预处理 §1.4 推移算子和常系数差分方程 1969年在首届诺贝尔经济学奖的颁奖致辞：“……在无法用试验的条件下，去寻求这些极为复杂的经济变化过程中的发展规律，可能被看着有点异想天开，然而，经济学家对有关战略性的经济关系构造数学模型的企图，以至借助于时间序列的统计分析来定量地阐明它们，事实上已经证实是成功的。…..” §1.1 序 言 最早的时间序列分析可以追溯到7000年前的古埃及。 古埃及人把尼罗河涨落的情况逐天记录下来，就构成所谓的时间序列。对这个时间序列长期的观察使他们发现尼罗河的涨落非常有规律。由于掌握了尼罗河泛滥的规律，使得古埃及的农业迅速发展，从而创建了埃及灿烂的史前文明。 按照时间的顺序把随机事件变化发展的过程记录下来就构成了一个时间序列。对时间序列进行观察、研究，找寻它变化发展的规律，预测它将来的走势就是时间序列分析。 研究对象： 随机过程 时间序列 动态数据 平稳时间序列 非平稳时间序列 平稳化 平稳时间 序列模型 非平稳时间 序列模型 研究目的： 工程目的 判 断 预 报 控 制 研究方法 生成动态随机模型 理论研究 加深、完善、拓展理论体系 三、时间序列 的分析方法 平稳随机序列 相关分析 频谱分析 建立模型 时域分析 频域分析 通过直观的数据比较或绘图观测，寻找序列中蕴含的发展规律，这种分析方法就称为描述性时序分析 描述性时序分析方法具有操作简单、直观有效的特点，它通常是人们进行统计时序分析的第一步。 时序时间的描述性分析 描述性时序分析案例 德国业余天文学家施瓦尔发现太阳黑子的活动具有11年左右的周期 频域分析方法 原理 假设任何一种无趋势的时间序列都可以分解成若干不同频率的周期波动 发展过程 早期的频域分析方法借助富里埃分析从频率的角度揭示时间序列的规律 后来借助了傅里叶变换，用正弦、余弦项之和来逼近某个函数 20世纪60年代，引入最大熵谱估计理论，进入现代谱分析阶段 特点 非常有用的动态数据分析方法，但是由于分析方法复杂，结果抽象，有一定的使用局限性 时域分析方法 原理 事件的发展通常都具有一定的惯性，这种惯性用统计的语言来描述就是序列值之间存在着一定的相关关系，这种相关关系通常具有某种统计规律。 目的 寻找出序列值之间相关关系的统计规律，并拟合出适当的数学模型来描述这种规律，进而利用这个拟合模型预测序列未来的走势 特点 理论基础扎实，操作步骤规范，分析结果易于解释，是时间序列分析的主流方法 先修课程 1）《概率论与数理统计》； 2）《随机过程》； 参考书目 [1] “应用时间系列分析”， 何书元，北京大学出版社 [2] “时间序列分析—预测与控制”， 美 Georgr E.P.Box,（第三版）顾 岚 主译， 中国统计出版社； [4] “金融时间序列的经济计量模型”， 英 Terence C.Mills 第二版 ，俞卓箐译， 经济科学出版社； [5] “金融时间序列分析”，美Ruey S.Tsay 潘家柱译，机械工业出版社； [6] “时间序列分析”，王振龙著，中国统计出版社； [3] “时间序列的理论与方法”， 美Peter J.Brokwell, 第二版 田铮 译， 高等教育出版社； 图1.1.1 图1.1.2 图1.1.3 图1.1.4 图1.1.5