第4章项目风险估计.pptVIP

4.1 概念内涵 4.1.1 风险估计的含义 1.风险估计： 风险估计是在风险规划和识别基础上，重点对项目的单个风险因子进行估计或量化，对项目所有不确定性和风险因素全面系统地分析风险事件发生的类别、概率和对项目的影响程度。 2.方式： 根据风险的特点，对已确认的风险，通过定性和定量分析方法量测其发生的可能性和破坏程度的大小。 3.方法： 统计、分析及推断法 4.作用： 对风险按潜在的危险大小进行优选顺序，它对风险评价和制定风险对策和选择风险控制方案。 5.依据： 1 一般需要一系列可信的历史统计资料和相关数据以及足以说明被估计对象特性和状态的资料作保证； 2 当资料不全时，依靠主观推断来弥补。 6.主要内容： 1 风险事件发生的可能性大小； 2 风险事件发生可能的结果范围和危害程度； 3 风险事件预期发生的时间； 4 风险时间发生的频率等。 4.1.2 风险估计与概率 1.概率 概率是度量某一事件发生的可能性大小的量，它是事件的随机函数。 2.客观概率 该事件反映集体现象的客观性质，独立于认识主体而存在的。 1 古典概率：如果一个事件A可以划分为m个后果，而这些都属于N个两两互不相容并且等可能性的事件所构成的完备事件群，则事件A的概率P A 为： P A m / N 2 统计定义： 前提：概率的统计定义是从大多数实验中事件出现的频率出发的，在不变的条件下进行重复实验。 统计定义的缺点： 1 概率值是大样本的估计结果，难以得出较精确的值； 2 所采用的样本不是十分清楚； 3 精确地重复这一概念有一定的缺陷。 3.主观概率： 1 概念：在这种场合下，人们对实际发生的概率做出符合他们对事件可能性认识的直觉判断。 2 与客观概率的区别： 客观概率认为概率是研究对象的一种物理属性，而主观概率论认为概率是人们对现象状况的一种测度，而不是现象本身的测度，是建立在人们对某一随机事件物理现象认识的基础上而做出的主观判断。 3 适用情况： 适合于复杂事件、可用信息资料严重不足或根本无可用信息资料等情况。 4.合成概率： 1 概念： 介于主观和客观估计之间形成的概率。 2 行为估计： 应用合成概率对项目风险进行估计称为行为估计。 3 风险事件后果估计分类： ①主观后果估计：以某一个人或某一集体的价值观为主要判断依据的估计； ②客观后果估计：直接进行观测并对后果进行客观全面的显性描述的估计； ③行为后果估计：考虑主、客观后果估计的同时，对特定风险主体的行为加以研究和观测并对主、客观后果估计进行修正的估计。 5.项目风险估计与概率分布 1 风险估计的基础： 风险事件发生的概率和概率分布 2 风险估计的主要函数： 离散分布、等概率分布、泊松分布、二项分布、正态分布和对数正态分布。 3 确定风险事件的概率分布方法： ①根据历史资料确定风险事件的概率分布； ②利用理论概率分布； ③主观概率法。 4.1.3 风险估计的计量标度 1.计量的目的： 为了取得有关数值或顺序排列。 2.计量的分类： 1 标识标度:标识对象或事件的，可以用来区分不同的风险，但不涉及数量，不同的颜色和符号都可以作为标识标度。 2 序数标度:事先确定一个基准，然后按照与这个基准的差距大小将风险排出的先后顺序，可以区分出各风险之间的相对大小和重要程度，但序数标度无法判断各风险之间的具体差别大小，只能给出一个相对的先后排列顺序。 3 基数标度:用相对的或抽象的计量单位计算出项目风险的大小。 基数标度不仅可以把项目各个风险彼此区分开来，而且还可以表示它们彼此之间差别的大小。 4 比率标度:不但可以确定风险彼此之间差别的大小，还可以确定一个计量起点，风险事件发生的概率就是一种比率标度。 4.1.4 风险估计与效用 1.效用与效用函数 1 提出原因：有些风险事件的后果，即收益和损失大小很难计算，即使能够计算出来，同一数额的收益和损失对不同的人或组织其承受能力和感受也不一样。 2 效用 1 概念： 所谓效用是指人们对风险的满足和感受程度。 2 分类： 效用是一个相对概念，其数值也是相对的。具体分为： ①基数效用:给出效用的量化计算值； ②序数效用:只是给出效用的先后排列顺序。 3 效用函数： 人们对风险信念、风险后果的感受也是随着风险后果的大小、环境的变化而有所变化。这种变化关系用u（x 来表示。 2.效用曲线： 1 概念： 将项目管理人员对风险所报的态度的变化关系用曲线来反映，这种曲线叫做项目管理人员的效用曲线。 2 表示方法： 在直角坐标系里，以横坐标表示收益或损失的大小，纵坐标表示效用值。 1 曲线I—保守型效用曲线，特点：项目管理人员对收益的反应比较迟缓，而对损失比较敏感，这是一种谨慎小心、规避风险、不求大利的保守型决策者。 2