卡尔曼滤波原理课稿.doc

过程方程： X(k+1)?=??A?X(k) +?B?U(k) + W(k)?????????????? 式1 量测方程： Z(k+1)?=??H?X（k+1）+ V(k+1)????????????????? 式2 A和B是系统参数，对于多模型系统，他们为矩阵；H是测量系统的参数，对于多测量系统，H为矩阵。W(k)和V(k)分别表示过程和测量的噪声。他们被假设成高斯白噪声，他们的协方差 分别是Q，R。为了不失一般性，下面的讨论中将X,Z都视为矩阵，其中X是m行的单列矩阵，Z是n行的单列矩阵。 ? 说明：下面的表达式中，不带前缀的量都代表实际量，其小括号里面的“k”或“k+1”代表该量是第k或第k+1时刻的实际量，如“Z(k+1)”就代表第k+1时刻的实际测量值； 带前缀“^”的量都代表预测量，如果小括号里面是“k+1|k”，就代表k+1时刻的先验预测值，如果小括号里面是“k+1|k+1”，就代表k+1时刻的后验预测值；（测量值可以通过测量得到，所以只有先验预测，没有后验预测。而实际状态值无法得知，既有先验预测，又有后验预测） 带前缀“~”的量都代表与预测值对应的偏差值。 ? 实际状态值与先验预测状态值的偏差 = 实际状态值 – 先验预测状态值 ~X(k+1|k)????? =???? X(k+1)??? -????? ^X(k+1|k)????? ?????? 式3 ? 实际测